摘要4-5
ABSTRACT5-6
目录6-8
第1章 绪论8-12
1.1 选题背景与探讨作用8-9
1.2 探讨内容、探讨目标以及拟解决的关键不足9-10
1.2.1 探讨内容及探讨目标9-10
1.2.2 拟解决的关键不足10
1.3 探讨重点、难点、主要观点和革新之处10-12
1.3.1 探讨重点、难点、主要观点10-11
1.3.2 革新之处11-12
第2章 相关论述及文献综述12-18
2.1 金融风险管理概述12-15
2.1.1 金融风险的定义12-13
2.1.2 金融风险的特点13
2.1.3 金融风险管理的概念13-14
2.1.4 金融风险管理的程序14-15
2.2 用 VaR 度量风险15-16
2.3 国内外探讨情况文献综述16-18
第3章 金融风险与证券投资基金风险管理18-31
3.1 证券投资基金介绍18-19
3.1.1 证券投资基金的概念18
3.1.2 证券投资基金的特点18-19
3.2 证券投资基金的进展历程19-21
3.3 我国证券投资基金的进展近况21-26
3.3.1 我国证券投资基金进展历程21-25
3.3.2 我国投资基金市场运转环境有着的不足25-26
3.4 证券投资基金风险管理26-28
3.4.1 我国证券投资基金风险管理近况26-27
3.4.2 证券投资基金风险分类与识别27-28
3.5 VaR 策略在证券投资基金风险管理中的运用28-31
3.5.1 衡量和制约风险并发布信息报告28-29
3.5.2 分解组合风险,调节资源配置29
3.5.3 规范业绩评价29-31
第4章 VaR 风险测量技术31-41
4.1 VaR 的一般计算策略31-33
4.1.1 一般分布中的 VaR31-32
4.1.2 正态分布下的 VaR 计算32-33
4.2 VaR 计算的常用策略和思路33-35
4.2.1 VaR 模型的基本思路33-34
4.2.2 VaR 的常用计算策略34-35
4.3 GARCH-VaR 策略浅析35-40
4.3.1 收益率序列的聚集效应35-36
4.3.2 GARCH 模型介绍36
4.3.3 GARCH—VaR 策略36-37
4.3.4 GARCH 模型的残差分布37-40
4.4 返回检验40-41
第5章 GARCH—VaR 策略在我国证券投资基金中的运用41-51
5.1 收益率的统计检验41-44
5.1.1 金融与收益率41-42
5.1.2 数据的选择42-43
5.1.3 对数收益率分布的正态性检验43-44
5.2 建立 GARCH 模型44-50
5.2.1 平稳性检验44-45
5.2.2 自相关检验和 ARCH-LM 检验45-47
5.2.3 基于 GARCH 模型的 VaR 实证策略47-49
5.2.4 GARCH 模型样本外预测49-50
5.3 GARCH-VaR 的返回检验50-51
第6章 结论和倡议51-55
6.1 结论51-52
6.2 倡议52-53
6.3 本论文不足之处以及进一步探讨的方向53-55