摘要4-5
Abstract5-8
1 绪论8-19
1.1 探讨背景及作用8-10
1.1.1 探讨背景8-9
1.1.2 探讨作用9-10
1.2 文献综述10-17
1.2.1 国外探讨综述11-15
1.2.2 国内探讨综述15-17
1.3 本论文探讨思路和主要框架17-18
1.4 文章的革新点18-19
2 沪深 300 股指期货论述介绍19-26
2.1 沪深 300 股指期货合约设计19-21
2.1.1 沪深 300 股指期货标的物选择19-20
2.1.2 沪深 300 股指期货合约设计20-21
2.2 股指期货定价论述21-22
2.3 股指期货交易特点22-23
2.4 我国推出沪深 300 股指期货的作用23-24
2.5 我国股指期货的运转近况24-26
3 沪深 300 股指期货市场与现货市场波动性的相关联系探讨26-37
3.1 样本选取与数据处理26
3.2 描述性统计量26-30
3.3 ADF 检验及异方差检验30-33
3.3.1 数据平稳性检验30-31
3.3.2 模型的选取31-33
3.4 GARCH 模型介绍及检验33-36
3.5 本章小结36-37
4 沪深 300 股指期货与现货指数相互影响联系的实证探讨37-49
4.1 数据的选取以及相关定性浅析37-38
4.2 平稳性检验38
4.3 协整检验和格兰杰因果联系检验38-42
4.4 VAR(向量自回归)模型检验和 VEC(误差修正)模型检验42-46
4.5 脉冲响应浅析46-48
4.6 本章小结48-49
5 结论启迪49-52
6 政策倡议52-54