本站原创
摘要：次贷危机表明,由于银行相互间风险暴露的有着,使得风险极易在整个银行系统内传染,进而产生—系列银行连续倒闭的“多米诺效应”。次贷危机所引发的银行关联性倒闭,加剧了全球性的金融动荡,给整个金融系统乃至全球经济的平稳运转带来了严重的负面影响,对我国银行业来说也有着及其深刻的风险警示作用。本论文以我国银行间同业拆借市场为探讨对象,利用2008年至2010年我国上市银行的年报数据,浅析在一系列主要宏观经济因素的冲击下,我国银行间市场的风险传染效应并得出相应结论,据此提出相关政策倡议。论文第一章论述了银行间风险传染不足的探讨背景,指出了探讨的论述及实际作用并概述全文。第二章对国内外银行间风险传染不足的探讨文献进行综述性回顾并引出本论文的探讨。第三章作为探讨的铺垫,明确了银行间风险传染的定义及类型,并对不同银行间结算方式与数据下,不同的银行间风险传染实证探讨策略进行了概述,同时基于资产负债表下的银行间风险传染历程给出本论文风险传染历程的定义。第四章对不同的宏观经济因素与银行所有者权益之间建立模型,通过回归浅析考察宏观经济因素冲击对银行偿付能力的影响,选择国内生产总值(GDP)、股票指数(SP)、房地产指数(HP)和一年期存贷款利差(R)作为情景模拟中的宏观经济冲击因素。第五章则通过宏观经济冲击情景模拟来实证浅析宏观经济因素冲击下我国银行间市场的风险传染效应。第六章根据探讨结果给出相关的结论和政策倡议。探讨发现：1、以银行间风险传染的角度看,宏观经济因素冲击几乎不会使我国银行间市场出现风险传染效应；2、与四大国有商业银行相比,我国银行系统中的中小股份制商业银行更容易受宏观经济因素冲击的影响而倒闭,但其破产几乎不具备传染效应；3、我国银行间市场的风险传染规模与不同的货币信贷政策下各银行在市场中的负债水平相关,同时风险的溢出效应也较为显著。而对银行监管当局来说,在监管中应重点关注银行间市场中潜在的风险传染源银行及其风险传染对象,并通过建立银行偿付水平对应不同宏观经济因素的敏感系数,密切监控银行间风险传染效应。关键词：银行间市场论文宏观经济因素论文风险传染论文所有者权益论文多米诺效应论文
摘要2-4
ABSTRACT4-8
第一章 绪论8-12
第二章 文献综述12-19
第一节 国外相关不足探讨综述12-16
第二节 国内相关不足探讨综述16-17
第三节 对现有银行间风险传染探讨的评述17-19
第三章 银行间风险传染的相关定义及实证探讨策略19-30
第一节 银行间风险传染的定义及类型19-20
第二节 银行间风险传染历程浅析20-25
第三节 银行间市场风险传染实证探讨策略概述25-30
第四章 宏观经济因素冲击对我国银行影响的回归浅析30-42
第一节 宏观经济冲击对银行影响效应论述浅析30-36
第二节 影响银行所有者权益的潜在宏观经济冲击因素浅析36-38
第三节 本论文探讨的变量选取及数据描述38-39
第四节 宏观经济冲击回归浅析39-42
第五章 宏观经济冲击情景模拟下银行间市场风险传染探讨42-54
第一节 银行间市场结构浅析42-44
第二节 银行间市场风险暴露头寸估计44-49
第三节 宏观经济冲击情景模拟及银行间风险传染估测49-54
第六章 结论及政策倡议54-59