本站原创摘要5-7
ABSTRACT7-13
第一章 绪论13-23
1.1 探讨背景13-17
1.2 探讨作用17-18
1.3 本论文的探讨内容和结构安排18-20
1.4 本论文的探讨策略及主要革新点20-23
1.4.1 探讨策略20-21
1.4.2 主要革新点21-23
第二章 相关论述探讨及文献综述23-48
2.1 相关论述探讨综述23-34
2.1.1 金融市场微观结构论述23-29
2.1.2 证券投资组合论述29-33
2.1.3 期望效用论述33-34
2.2 相关文献综述34-48
2.2.1 定单流信息含量34-37
2.2.2 股票选择和板块选择策略37-39
2.2.3 证券投资对策的构建39-44
2.2.4 证券投资对策风险浅析44-48
第三章 基于定单流的股票与板块选择策略探讨48-73
3.1 引言48-51
3.2 基于定单流的股票选择策略实证浅析51-65
3.2.1 样本选取及数据来源51-52
3.2.2 证券浅析师推荐股票的总体特点52-59
3.2.3朴素贝叶斯分类实验59-62
3.2.4 分类实验结果浅析62-64
3.2.5 显著性检验64-65
3.3 基于定单流的板块选择策略实证浅析65-71
3.3.1 数据选取及其处理66
3.3.2 证券浅析师推荐板块的总体特点66-68
3.3.3 贝叶斯分类实验结果浅析68-70
3.3.4 显著性检验结果70-71
3.4 本章小结71-73
第四章 基于定单流的静态投资对策及实证73-94
4.1 引言73-74
4.2 基于定单流的静态投资对策构建74-81
4.2.1 探讨检测设74-75
4.2.2 静态投资对策构建75-77
4.2.3 模型求解77-81
4.3 基于定单流的静态投资对策实证浅析81-91
4.3.1 样本选取及数据处理81-85
4.3.2 上涨时期静态投资对策实证浅析85-88
4.3.3 下跌时期静态投资对策实证浅析88-91
4.4 稳健性检验91-93
4.5 本章小结93-94
第五章 基于定单流的动态投资对策及实证94-115
5.1 引言94-96
5.2 基于定单流的动态投资对策构建96-102
5.2.1 探讨检测设97
5.2.2 动态投资对策构建97-99
5.2.3 模型求解99-102
5.3 基于定单流的动态投资对策实证浅析102-113
5.3.1 样本选取102-103
5.3.2 数据选取及其处理103-104
5.3.3 上涨时期动态投资对策实证浅析104-111
5.3.4 下跌时期动态投资对策实证浅析111-113
5.4 动态投资对策与静态投资对策的比较113-114
5.5 本章小结114-115
第六章 基于定单流的证券投资对策风险浅析115-140
6.1 引言115-117
6.2 投资对策风险浅析的实证模型构建117-121
6.2.1 数据及处理117-118
6.2.2 二元 GARCH 模型118-121
6.2.3 一元 GARCH 模型及 SV 模型121
6.3 投资对策风险浅析模型的实证检验121-134
6.3.1 描述性统计121-125
6.3.2 收益率与定单流的波动溢出125-129
6.3.3 定单流对收益率波动率的预测结果及评价129-134
6.4 不同定单冲击系数的投资组合风险浅析134-139
6.4.1 不同定单冲击系数的投资组合构建134-135
6.4.2 不同定单冲击系数的投资组合风险比较135-137
6.4.3 不同定单冲击系数的投资组合风险评价137-139
6.5 本章小结139-140
第七章 结论及展望140-143
7.1 全文总结140-141
7.2 探讨展望141-143
致谢143-144