简述商业银行基于宏观经济影响商业银行风险预警模型构建

摘要5-6

Abstract6-10

插图索引10-11

附表索引11-12

第1章 绪论12-24

1.1 探讨背景及作用12-14

1.2 文献综述14-21

1.2.1 国外关于商业银行风险预警的探讨14-19

1.2.2 国内关于商业银行风险预警的探讨19-21

1.3 探讨策略、探讨内容和框架系统21-22

1.3.1 探讨策略21-22

1.3.2 探讨内容22

1.3.3 框架系统22

1.4 革新点浅析22-24

第2章 商业银行风险预警模型的相关论述浅析24-33

2.1 商业银行风险预警的基本内涵24-26

2.1.1 商业银行风险预警概念的界定24-25

2.1.2 商业银行风险预警的目标25-26

2.2 预警模型及评述26-29

2.2.1 财务数据模型26-28

2.2.2 市场数据模型28-29

2.2.3 模型改善方向29

2.3 商业银行风险预警中考虑宏观经济因子的必要性29-33

2.3.1 宏观经济对银行信用风险的影响29-31

2.3.2 宏观经济对银行市场风险的影响31

2.3.3 巴塞尔新资本协议对银行风险的影响31-33

第3章 影响我国商业银行风险的宏观经济因子测定33-44

3.1 测定宏观经济因子的模型设计33-34

3.2 宏观经济因子的选择34-35

3.3 基于 MFD 模型的宏观经济因子测定35-44

3.3.1 因变量的确定35-41

3.3.2 宏观经济因子的测定41-42

3.3.3 宏观经济因子的测定结果浅析42-44

第4章 基于宏观经济因子的商业银行预警模型构建44-55

4.1 基于 logistic 模型进行银行风险预警的基本原理44-45

4.2 基于宏观经济因子的预警模型设计45-46

4.3 实证浅析46-55

4.3.1 MF-logistic 模型的回归结果47-48

4.3.2 MF-logistic 模型的检验48-51

4.3.3 一般 logistic 模型的回归结果51-53

4.3.4 与一般 logistic 模型的 ROC 比较浅析53-55

第5章 模型的运用及相关倡议55-59

5.1 综合考虑宏观经济因子加强银行监管55-56

5.2 基于 MFD 和 MF-Logistic 模型开展压力测试56-57

5.3 MF-Logistic 模型的运用及改善浅析57-59

5.3.1 基于 MF-logistic 模型对银行风险进行预警的策略57

5.3.2 MF-logistic 模型的改善倡议57-59

结论59-61