本站原创摘要3-4
ABSTRACT4-6
目录6-8
第一章 绪论8-26
1.1 探讨背景与作用8-9
1.1.1 探讨背景与不足8-9
1.1.2 探讨作用9
1.2 国内外探讨近况与文献综述9-23
1.2.1 相关概念的界定9-11
1.2.2 国外相关探讨文献综述11-18
1.2.3 国内相关探讨文献综述18-23
1.3 探讨内容与探讨策略23-26
1.3.1 探讨内容23-24
1.3.2 探讨策略24-25
1.3.3 可能的革新点25-26
第二章 信用风险度量的论述基础26-35
2.1 信用风险度量指标概述26-27
2.1.1 预期损失EL26
2.1.2 非预期损失UL26-27
2.1.3 在险价值VaR27
2.1.4 条件风险值CVaR27
2.2 现代信用风险度量模型27-35
2.2.1 CreditMetrics模型28-29
2.2.2 CreditRisk+模型29-30
2.2.3 CreditPortfopView模型30-31
2.2.4 KMV模型31-33
2.2.5 模型的比较与述评33-35
第三章 KMV模型的框架与改善35-47
3.1 KMV模型的基本思想与检测设35-37
3.2 KMV模型的计算步骤37-40
3.3 KMV模型的优点与缺陷浅析40-41
3.3.1 KMV模型的优点40
3.3.2 KMV模型的缺陷40-41
3.4 KMV模型的改善41-46
3.4.1 KMV模型中的信用价差41-42
3.4.2 基于非参数核密度的信用价差分布估计42-46
3.4.3 VaR与CVaR的估计46
3.5 本章小结46-47
第四章 基于KMV模型的实证探讨47-62
4.1 样本公司的选择与数据的采集47-49
4.1.1 样本公司的选择47-49
4.1.2 数据的采集49
4.2 参数的设定与计算49-54
4.2.1 参数的设定49-52
4.2.2 参数的计算52-54
4.3 实证结果浅析54-61
4.3.1 违约距离(DD)与违约概率(PD)的测算及浅析54-59
4.3.2 违约损失率(LGD)与回收率(RR)的测算及浅析59-61
4.4 本章小结61-62
第五章 基于改善的KMV模型的实证探讨62-73
5.1 信用价差的估计及其描述性统计浅析62-64
5.2 信用价差的分布估计与拟合优度检验64-67
5.2.1 信用价差的非参数核密度估计64-66
5.2.2 信用价差分布的拟合优度检验66-67
5.3 信用价差的VAR和CVAR估计67-71
5.3.1 用Monte Carlo模拟法估计信用价差的VaR和CVaR67-68
5.3.2 用历史模拟估计信用价差的VaR和CVaR68-71
5.4 经济资本的计提71-72
5.5 本章小结72-73
第六章 总结与展望73-76
6.1 探讨结论73-74
6.2 政策与倡议74-75
6.2.1 加速商业银行信用风险管理系统和流程建设74
6.2.2 逐步实现信用风险的量化管理74
6.2.3 建立大型的历史违约相关数据库74-75
6.3 探讨不足与展望75-76