摘要:个人住房信贷业务以其低风险、高收益的特点成为我国商业银行调整信贷结构、优化资产质量、提升盈利能力的战略选择,是我国商业银行近年来进展的重点业务之一,呈现出业务增加迅速,同业竞争十分激烈的特点。实际上,经过5、6年的高速进展,个人住房信贷业务中潜在积累的风险不容忽略。由于我国目前处于房地产景气上升阶段,这些风险都暂时没有体现出来,一旦房地产出现拐点,这些潜在积累的风险将可能在未来释放出来,对金融系统造成冲击。本论文在国内外现有个人住房信贷探讨的基础上,浅析了我国个人住房信贷业务的主要风险。个人住房信贷业务的风险可分为操作性风险和信用风险。操作性风险可通过提升相关以业人员的素质和建立改善的公司治理结构和健全的信用风险内控机制来抑制。信用风险分为被迫违约风险、理性违约风险及恶意违约风险,由于个人住房信贷业务是有抵押的贷款业务,被迫违约风险及恶意违约风险对银行所造成的损失大多可以通过抵押物—房产的拍卖所得获得补偿。理性违约风险是指由于房地产发生剧烈变化,借款人认为放弃继续还款可带来更大经济利益的情况下发生的违约行为。对于银行个人住房信贷业务来说,理性违约风险是对银行可能造成实质损失的最主要风险。但是通过对现有的信用风险模型进行探讨,发现它们都无法单独对理性违约风险进行浅析和估量。由此,笔者试图对理性违约风险进行重点探讨。本论文主要内容如下:首先浅析了理性违约的概率,发现其与房地产变化是紧密相关的;然后,通过浅析我国房地产变化的规律;浅析房地产指数变化与理性违约概率联系;浅析房地产指数变化与个人住房信贷业务利润联系,对个人住房信贷业务进展的深层次不足—理性违约风险进行了浅析和度量,并提出了在理性违约风险条件下的个人住房信贷业务进展对策。关键词:商业银行论文个人住房信贷论文信用风险论文理性违约风险论文房地产论文
摘要5-6
Abstract6-9
插图索引9-10
附表索引10-11
第1章 绪论11-20
1.1 选题背景及作用11-15
1.1.1 我国个人住房信贷业务进展近况11-14
1.1.2 选题的作用14-15
1.2 文献综述15-18
1.3 探讨策略与探讨内容18-20
1.3.1 探讨策略18
1.3.2 探讨内容18-19
1.3.3 本论新之处19-20
第2章 现有信用风险模型评述20-28
2.1 基于期权论述的 KMV模型20-22
2.2 基于 VaR的 CreditMetrics模型22-24
2.3 巴塞尔委员会对信用风险的管理24-26
2.4 信用风险模型评价26-28
第3章 个人住房信贷中的理性违约概率浅析28-36
3.1 经济周期对个人住房信贷业务违约的影响28-32
3.2 个人住房信贷业务中理性违约条件32-34
3.3 个人住房信贷业务中理性违约概率34-36
第4章 房地产变化走势的预测36-48
4.1 房地产变化与理性违约联系36
4.2 房地产变化规律浅析工具介绍36-38
4.3 房地产变化规律38-40
4.4 中国房地产变化走势浅析40-43
4.5 我国住房变化计算案例43-48
第5章 银行个人住房信贷理性违约风险度量与制约48-56
5.1 理性违约风险度量48-50
5.2 理性违约风险与银行个人住房贷款利润联系50-53
5.3 理性违约风险制约对策53-56
结论56-58