摘要3-4
ABSTRACT4-9
第一章 绪论9-17
1.1 论文的探讨背景9-13
1.1.1 基于高频数据的探讨进展9-11
1.1.2 基于MEM模型的提出及探讨进展11-12
1.1.3 基于股指期货市场的高速进展12-13
1.2 不足的提出13-14
1.2.1 基于股指期货市场波动建模不足13
1.2.2 基于 MEM 模型对我国股指期货市场的实证探讨13
1.2.3 基于不同“已实现”波动的实证比较不足13-14
1.2.4 基于门限 ME M 模型的提出及实证浅析的不足14
1.3 论文的结构14-15
1.4 本论文的革新点15-16
1.5 论文的探讨策略及探讨工具16-17
第二章 股指期货概述及相关文献综述17-36
2.1 股指期货概述17-18
2.1.1 股指期货的定义17
2.1.2 股指期货的功能17
2.1.3 股指期货交易的风险17-18
2.2 股指期货的产生和进展18-20
2.2.1 股指期货的产生背景18-19
2.2.2 股指期货市场的进展阶段19
2.2.3 全球主要股指期货市场19-20
2.3 我国股指期货市场20-23
2.3.1 我国进展股指期货的历史回顾20-21
2.3.2 我国股指期货市场介绍21
2.3.3 沪深 300 指数期货21-22
2.3.4 我国股指期货市场特有的风险22-23
2.3.5 股指期货的推出对我国证券市场的作用23
2.4 国外学者关于股指期货探讨的文献综述23-28
2.4.1 股指期货的定价24
2.4.2 利用股指期货进行套期保值与套利24-25
2.4.3 股指期货的推出对现货市场波动性的影响25-26
2.4.4 股指期货与现货市场之间的联系26-27
2.4.5 股指期货市场的监管27-28
2.5 国内学者关于股指期货探讨的文献综述28-34
2.5.1 股指期货基础论述方面29
2.5.2 股指期货合约及交易制度的设计29-30
2.5.3 股指期货的套期保值与套利30
2.5.4 股指期货交易的推出对现货市场波动性的影响30-32
2.5.5 股指期货与现货市场之间的联系32-33
2.5.6 股指期货市场风险管理与监管机制33-34
2.6 本章小结34-36
第三章 基于乘积误差模型(MEM)的股指期货波动建模36-52
3.1 乘积误差模型(MEM)36-39
3.1.1 乘积误差模型(MEM)的提出36-37
3.1.2 乘积误差模型(MEM)的基本形式及其参数估计37
3.1.3 对于乘积误差模型(MEM)的探讨进展37-39
3.2 “已实现”波动39-40
3.2.1 “已实现”波动估计量的提出39
3.2.2 “已实现”波动的定义39
3.2.3 “已实现”波动的性质39-40
3.3 我国股指期货“已实现”波动的统计特性40-47
3.3.1 样本数据描述40
3.3.2 IF01 合约“已实现”波动的统计性质浅析40-47
3.3.3 IF01 合约“已实现”波动统计性质总结47
3.4 利用 MEM 模型为我国股指期货“已实现”波动建模47-50
3.4.1 误差项分布47-49
3.4.2 利用不同的误差项分布分别建模49-50
3.5 建模结果浅析50-51
3.6 本章小结51-52
第四章 基于 MEM 模型的不同“已实现”波动比较探讨52-70
4.1 “已实现”波动的主要改善形式52-55
4.1.1 “已实现”波动的测量误差52-53
4.1.2 调整“已实现”波动53-54
4.1.3 赋权“已实现”波动54-55
4.2 三种“已实现”波动统计性质比较55-65
4.2.1 三种“已实现”波动的统计信息56-62
4.2.2 三种波动自相关性浅析62-64
4.2.3 三种已实现波动统计性质比较小结64-65
4.3 利用 MEM 模型为调整“已实现”波动、赋权“已实现”波动建模65-67
4.3.1 利用 MEM 模型为调整“已实现”波动建模65-66
4.3.2 建模结果浅析66-67
4.3.3 利用 MEM 模型为赋权“已实现”波动建模67
4.3.4 建模结果浅析67
4.4 三种“已实现”波动 ME M 建模结果总结与比较67-69
4.5 本章小结69-70
第五章 基于门限 MEM 模型的股指期货波动建模70-83
5.1 常见门限模型介绍70-71
5.2 门限 MEM 模型的建立71-72
5.3 非线性检验72-75
5.3.1 Mcleod-Li 检验72-73
5.3.2 BDS 检验73-75
5.4 门限值识别的策略75-76
5.5 实证探讨76-80
5.5.1 数据描述76
5.5.2 非线性检验76-77
5.5.3 门限值的确定77-78
5.5.4 门限 MEM 模型的建立78-80
5.6 MEM 模型和门限 MEM 模型建模结果比较80-81
5.7 本章小结81-83
第六章 总结与展望83-87
6.1 本论文完成的主要探讨成果83-85
6.1.1 对国内外学者关于股指期货探讨成果进行文献综述83
6.1.2 利用 MEM 模型对我国股指期货合约“已实现”波动建模83-84
6.1.3 利用 MEM 模型对于三种“已实现”波动进行了实证比较探讨84
6.1.4 利用门限 MEM 模型对股指期货合约的“已实现”波动建模84-85
6.2 未来探讨展望85-87
6.2.1 高阶 MEM 模型的实证探讨不足85
6.2.2 ARFIMA 模型和 MEM 模型的比较不足85-86
6.2.3 时间序列非线性检验策略革新不足86-87