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摘要：基于Agent的人工金融市场探讨是目前经济学探讨的热点之一，本论文在对人工金融市场相关文献进行系统综述的基础上，发现目前人工金融市场模型大多基于完全理性的期望效用论述而忽略了交易者的有限理性，同时该领域缺乏统一的仿真系统结构论述等不足。本论文根据基于Agent建模的计算经济学（ACE）原理，利用Agent的自治性和反应性等特点，将心理因素引入到Agent的行为，建立了一个以连续双向拍卖作为交易机制的人工金融市场仿真平台，探讨交易机制的涌现。首先，利用面向对象建模策略提出了开放、统一的基于Agent的人工金融市场仿真平台系统架构。然后采取前景论述对交易者行为对策建模，基于ACE原理，设计了基于Agent的连续双向拍卖人工金融市场模型。进一步，利用AnyLogic建模软件工具，实现了基于Agent的连续双向拍卖人工金融市场的仿真平台。最后，本论文在该仿真平台上，进行了连续双向拍卖人工金融市场仿真实验。实验结果表明：基于Agent的连续双向拍卖人工金融市场模型是合理有效的；涨跌幅限制遏制了金融市场的流动性，涨跌幅限制与金融市场波动性并非一一对应，放宽涨跌幅限制可以增加金融市场的流动性，而且不会显著影响金融市场的波动性；减小最小报价单位，报价价差减小，金融市场流动性增强，而市场深度与最小报价单位之间并不有着简单的单调增减联系。关键词：Agent论文人工金融市场论文连续双向拍前景论述论文涌现论文
摘要4-5
Abstract5-9
1 绪论9-20
1.1 探讨背景9-10
1.2 探讨目的及作用10-11
1.3 国内外相关文献综述11-17
1.4 本论文探讨策略与主要探讨内容17-20
2 连续双向拍卖人工金融市场基本论述20-26
2.1 基于 Agent 的人工金融市场建模相关论述20-21
2.2 连续双向拍卖交易机制21-23
2.3 前景论述23-26
3 基于 Agent 的人工金融市场仿真平台设计26-39
3.1 基于 Agent 的人工金融市场仿真平台架构设计26-29
3.2 基于 Agent 的人工金融市场模型详细设计29-38
3.3 本章小结38-39
4 基于 Agent 的连续双向拍卖人工金融市场仿真平台实现39-48
4.1 仿真平台要素设置39-40
4.2 运用层实现40-43
4.3 活动对象层实现43-46
4.4 协议层开发与实现46-47
4.5 本章小结47-48
5 连续双向拍卖人工金融市场仿真实验48-61
5.1 人工金融市场特点仿真实验48-54
5.2 交易机制涌现仿真实验54-60
5.3 本章小结60-61
6 总结与展望61-63
6.1 全文总结61-62
6.2 探讨展望62-63
致谢63-64