保值我国农产品期货市场功能和风险

摘要3-4

Abstract4-7

第1章 绪论7-12

1.1 选题背景及作用7-8

1.2 文献回顾8-10

1.2.1 农产品期货市场发现功能的国内外文献综述8-9

1.2.2 农产品期货市场套期保值功能的国内外文献综述9-10

1.2.3 国内外农产品期货市场联系的文献综述10

1.2.4 农产品期货市场波动风险的国内文献综述10

1.3 论文的探讨思路与策略10-11

1.4 文章的结构安排11-12

第2章 期货市场相关论述概述12-19

2.1 期货市场的产生、进展及其作用12-14

2.1.1 期货市场的产生和进展12-13

2.1.2 期货交易基本特点13-14

2.2 我国期货市场进展的基本情况14

2.3 我国农产品期货运转近况14-15

2.4 发现功能15-17

2.4.1 发现的概念15

2.4.2 影响期货市场发现功能的因素15-16

2.4.3 发现论述概述16-17

2.5 套期保值功能概述17-19

第3章 策略与模型19-27

3.1 发现功能的探讨策略19-23

3.1.1 单位根检验19

3.1.2 VAR 与 Granger 因果联系检验19-20

3.1.3 Johansen 协整检验20-22

3.1.4 方差分解22-23

3.2 套期保值论述策略与模型23-25

3.2.1 静态套期保值法23-24

3.2.2 误差修正套期保值模型（ECM）24

3.2.3 ECM-GARCH 法24-25

3.3 波动风险度量的探讨策略25-27

3.3.1 SV 模型25-26

3.3.2 VaR 的计算和回测检验26-27

第4章 实证浅析27-43

4.1 我国农产品期货市场发现功能实证探讨27-33

4.1.1 数据的选择与处理27

4.1.2 平稳性检验27-28

4.1.3 Johansen 协整检验28-29

4.1.4 Granger 因果联系检验29-30

4.1.5 方差分解30-33

4.1.6 小结33

4.2 农产品期货市场套期保值功能实证探讨33-35

4.3 国内外农产品期货联系探讨35-40

4.3.1 国外期货单位根检验35-36

4.3.2 Johansen 协整检验36-37

4.3.3 方差分解37-40

4.3.4 小结40

4.4 我国农产品期货市场波动风险度量40-43

4.4.1 SV 模型估计及浅析40-42

4.4.2 VaR 计算及回测检验结果42-43

第5章 总结及政策倡议43-48

5.1 结论43-44

5.2 影响我国农产品期货效率的因素浅析44-46

5.3 影响我国农产品期货效率的因素的对策46-48