摘要3-4
Abstract4-8
章 绪论8-12
1.1 选题背景8
1.2 选题8-9
1.3 写作思路和研究方法9-10
1.4 的框架结构10-11
1.5 的创新和不足之处11-12
章 文献综述12-17
2.1 国内外研究现状12
2.2 国外学术界对KMV 模型的研究12-14
2.3 我国学者对KMV 模型的研究14-17
章信用风险的内涵与特征17-24
3.1 信用风险的内涵17-19
3.1.1 信用的定义17-18
3.1.2 信用风险的定义18-19
3.2 经济全球化背景下信用风险的特征19-21
3.3 我国上市公司信用风险21-24
3.3.1 我国上市公司信用风险现状21-22
3.3.2 我国上市公司信用风险产生原因22-24
章 信用风险度量方法介绍24-36
4.1 传统信用风险度量方法24-27
4.2 传统信用风险度量模型构建理论的比较27
4.3 现代信用风险度量模型27-34
4.3.1 J. P 摩根公司的信用度量模型(CreditMetrics)28-30
4.3.2 瑞士信贷银行的信用风险附加(CreditRisk+)模型30-32
4.3.3 麦肯锡公司的信用组合模型(Credit Portfopo View,CPV)32-33
4.3.4 KMV 公司的KMV 模型33-34
4.4 现代信用风险度量模型构建理论的比较34-36
第五章 基于标准欧式期权的KMV 模型的江西省上市公司信用风险计算36-51
5.1 Black-Scholes-Merton 标准欧式期权定价模型36-38
5.2 KMV 模型的基本思想38-39
5.3 KMV 模型的检测设条件39
5.4 KMV 模型的计算39-41
5.5 样本参数确定41-43
5.6 KMV 模型的评价43-44
5.7 实证44-48
5.8 信用风险影响因素的分析48-50
5.9 对实证计算结果的分析和解释50-51
第六章 建议及总结51-53