本站原创摘要4-5
ABSTRACT5-10
第一章 引言10-14
1.1 选题背景及选题作用10-12
1.1.1 选题背景10-11
1.1.2 探讨作用11-12
1.2 探讨思路与探讨构架12-13
1.2.1 探讨思路12
1.2.2 探讨构架12-13
1.3 探讨难点及可能的革新性13-14
1.3.1 探讨难点13
1.3.2 可能的革新性13-14
第二章 文献回顾与评述14-19
2.1 投资者情绪探讨的文献回顾与评述14-16
2.1.1 投资者情绪的定义14
2.1.2 国内外投资者情绪的探讨成果14-16
2.1.3 投资者情绪探讨的进展16
2.2 羊群效应探讨的文献回顾与评述16-18
2.2.1 羊群效应的定义16
2.2.2 国内外羊群效应的探讨成果16-18
2.2.3 羊群效应探讨的进展18
2.3 当前对投资者情绪与羊群效应关联性的探讨18-19
第三章 投资者情绪与羊群效应的论述探讨19-22
3.1 投资者的信息处理19
3.2 投资者的决策历程19-21
3.3 羊群行为的原因浅析21
3.4 羊群行为对金融市场的作用21
3.5 投资者情绪与羊群效应关联性浅析21-22
第四章 中国证券市场投资者情绪的构建22-27
4.1 投资者情绪的度量22-23
4.1.1 反映投资者情绪的直接指标22-23
4.1.2 反映投资者情绪的间接指标23
4.2 构建证券市场投资者情绪指数23-26
4.2.1 投资者情绪写作技巧变量的选择23-24
4.2.2 构建投资者情绪指数24-25
4.2.3 投资者情绪指数与股指收益率的相关性浅析25-26
4.3 本章结论及倡议26-27
第五章 中国证券市场羊群效应的实证浅析27-33
5.1 证券市场羊群效应模型探讨27-30
5.1.1 LSV 模型27-28
5.1.2 CH 模型28
5.1.3 CCK 模型28-29
5.1.4 CCK 模型的推广29-30
5.2 实证浅析30-32
5.2.1 数据选取与处理30
5.2.2 羊群效应的静态浅析30-31
5.2.3 羊群效应的动态浅析31-32
5.3 本章结论32-33
第六章 中国证券市场投资者情绪与羊群效应的关联性探讨33-41
6.1 探讨的对象选取与数据描述33
6.2 投资者情绪与羊群效应联系的实证探讨历程33-40
6.2.1 描述性统计浅析33
6.2.2 单位根检验33-34
6.2.3 协整检验34-35
6.2.4 向量误差修正模型35-37
6.2.5 脉冲响应函数37-39
6.2.6 方差分解39
6.2.7 格兰杰因果联系检验39-40
6.3 本章结论40-41
第七章 总结与展望41-43
7.1 全文主要结论41-42
7.2 探讨的局限性及展望42-43