中文摘要8-9
ABSTRACT9-10
第一章 导论10-12
1.1 探讨背景与作用10
1.2 探讨的目的与策略10-11
1.3 本论新之处11-12
第二章 文献综述12-32
2.1 有效市场检测说12-13
2.2 证券市场异象13-15
2.2.1 股票溢价之谜13
2.2.2 对非相关信息的反应13-14
2.2.3 日历效应14
2.2.4 赢者输者效应14
2.2.5 账面市值比效应14-15
2.2.6 规模效应15
2.3 行为金融论述对有效市场检测说的挑战15-18
2.4 行为金融论述的基础论述18-24
2.4.1 展望论述18-20
2.4.2 行为资产组合论述(Behioral Portfopo Theory,BPT)和行为资产定价模型(Behioral Asset Pricing Model,BAPM)20-22
2.4.3 金融噪声交易论述22-24
2.5 行为金融论述对传统金融论述的突破24-32
第三章 动量投资对策和反向投资对策的基础论述32-35
3.1 反应过度和反应不足32-33
3.2 反应过度和反应不足的理由浅析33
3.3 反应过度和反应不足在投资对策上的运用33-35
第四章 动量投资对策和反向投资对策实证探讨35-49
4.1 探讨策略与检验模型35-38
4.1.1 探讨策略设计35-36
4.1.2 模型选择与计算公式36-38
4.2 样本数据选取与处理38-39
4.2.1 检验样本与数据选取38
4.2.2 数据分期与计算38-39
4.3 数据浅析与实证结果39-49
4.3.1 中短期数据浅析与实证结果39
4.3.2 长期数据浅析与实证结果39-49
第五章 结论与展望49-51
5.1 基本探讨成果49
5.2 本论文不足之处与展望49-51