违约基于城市商业银行信用卡违约数据分布特点

摘要：当前，信用卡违约已经成为影响银行信用卡业务发展质量的重要因素，本文根据C市商业银行信用卡违约特征及其影响因素调查，通过统计其中5个有代表性的支行信用卡违约数据，可得出相关数据及其统计特征，同时对相关业务影响印刷进行了系统分析。
关键词：商业银行；信用卡；违约数据；分布特征；分析

一、C市商业银行信用卡违约时间长度数据特征

调查统计看出，违约6个月以内的数据占全部违约数据占比的90%左右。由于银行间日益激烈的竞争，各行把自己的信用卡业务作为揽存手段，不但不能通用，而且为了竞争，往往水火不相容。为了占领信用卡市场，各行都投入巨资进行网点建设和机具购置，而持卡人购物往往遇到自己需要的物品但商场却不能受理自己持有的信用卡，而在受理的商店里又没有自己所需要的物品，这无疑在很大程度上挫伤持卡人的用卡热情和积极性，客观上限制了信用卡优势的发挥。C市商业银行下属五支行2006～2009年度信用卡违约时间长度总体特征趋于一致，同时也存在一定的差异性。比如，随着违约时间长度的增长，各支行违约比例越来越趋同。

二、C市商业银行信用卡违约人群收入分布特征

随着金融危机的加深和对社会经济的影响深入，很多白领和管理层仍然无法割舍对信用卡透支的诱惑，特别是在银行的相关促进消费政策诱导下，信用卡透支甚至恶意透支的幅度大幅度上升。特别是在进入2009年之后，信用卡欠费案件的大多数被告人从过去的恶意欠款人变成企业白领或高级管理人员身份持卡人，调查显示信用卡欠款数额也在逐渐增大。从C市商业银行2006～2009年度信用卡违约情况看，主动犯罪违约案件逐渐上升，成为银行发展信用卡业务的障碍。一半以上的违约人群集中在年收入5万以下人群，而在2007年整体向高收入群体转移，此时国际经济形势开始恶化，显示出经济波动与信贷密切相关[38]，同时随着金融危机的影响，由于一些企业主和高级白领的收入锐减，造成2009年其违约比例明显上升。年收入10万以上的人群违约增加趋势明显，而年收入在5万以下的人群违约占比下降后在2008年受到金融危机冲击后重新面临上升趋势。而年收入在5万～10万之间的中产阶层违约比例持续下降，显示这个阶层人群的信用安全性较高，值得银行加强关注并加大此类安全人群的营销力度。年收入5～10万人群违约率没有明显特征，一直占据不多的份额。但2009年数据却明显比2008年减少。说明这个人群抵御金融危机的能力比较强。年收入10～30万人群违约率一直在上升。说明这类人群以中小企业主为主要群体，其企业效益和流面临严重压力，出现很多利用信用卡透支进行资金周转，很多造成信用卡违约，甚至有极端个案恶意透支现象发生。年收入30万以上人群违约率与年收入10～30万人群违约率发展趋势相似，其原因也相似。这类人群同样以企业主为主要人群，金融危机造成资金链紧张，造成信用卡恶意透支现象比较普遍。银行一方面希望通过信贷取得更多收益，一方面又增加了违约的风险，其中的心态比较矛盾。由此可见，金融创新形成较多道德风险。

三、C市商业银行信用卡违约人群职业分布特征

调查发现信用卡违约人群收入分布具有一定的特征。行政事业单位员工及学生等群体的违约比例一直比较低，呈逐步下降趋势；而企业雇员及中小企业主一直占据主体，同时有逐步上升趋势，其主要原因在于其融资渠道比较少，难以通过正常的渠道及时方便快捷实现融资需求，群体性违约上升趋势比较明显。企业雇员及中小企业主多年来一直占据违约的主体，其相对活跃的职业空间和商业本身的较大风险，都可以传递到其违约风险当中。综合分析，学生这一群体的风险也不可忽视，相对企业雇员及中小企业主这一群体，学生还款的能力更低，风险也比较大。C市商业银行信用卡违约人群职业分布发展趋势整体趋于缓和。对单项职业人群进行研究可以发现，企业雇员及中小企业主一直呈上升趋势，折射出金融危机的影响加剧了部分违约人群的经济困境。同时，在通过减少学生的措施影响下，学生一族的违约率得到了部分控制。其原先发放的信用卡仍然在违约方面占据一定的比例。C市商业银行信用卡违约人群职业分布发展变化趋势不是很明显，但雇员及其中小企业主有所增长，而行政事业单位员工及学生群体违约呈现下降趋势。在职业分布方面，学生群体违约比例一直在下降。行政事业单位员工违约数量在总违约数量中所占比例一直较小，而企业主和职员、众多自由职业者的违约比例逐渐上升并占据绝对多数。

四、C市商业银行信用卡违约人群年龄分布特征

信用卡违约人群逐步向年龄大的方向转变，低龄化趋势得到逆转。此种特征表明，信用卡的有关政策正在改变持卡人年龄结构，比如限制向学生发卡等措施，已经改变了用卡年龄结构格局，从而间接改变了违约人群结构。比如，30岁以上的违约人群从2006年到2009年增长一倍以上；而25岁以下人群违约占比下降了50%以上，四年期间，年龄结构出现了显著调整。而25岁～30岁之间的人群占比虽然也有一定的波动性，但相对其他两个年龄段，则变化不大，显示出一定的稳定性。各种年龄段违约人群占比及其变化具有不同的结构特征。C市商业银行2006～2009年度信用卡违约人群，从2006年到2009年三年上升到原来的两倍多，从其年龄分析，应该具有较强的理财能力，在其自身素质确定的情况下，需要高度关注其持卡人身份和资金用途。30岁以上人群的违约比例一直呈上升趋势，25岁以下的年轻人所占比例一直呈下降趋势，而30岁以上的人群所占比例一直呈上升趋势，两个发展曲线在2007年度发生交叉，基于博奕论分析，可知其年龄大小与其博弈能力有关，从信息不对称角度分析，年龄较大的人群，掌握信息能力增强，而其博弈能力更强，显示出在此时期内在占比相同以后继续沿着原发展趋势演变。

五、C市商业银行信用卡违约额度分布变化特征

一般情况下，违约额度分布是反映违约程度的一个重要指标，标志着单笔违约数量的大小和严重程度。违约金额50000以上的案件数量，2006～2009年度信用卡违约金额迅速攀升，造成大额违约现象非常严重。给银行造成了较大的风险基数。同时表明，一人多卡欠费现象突出。在2008年以前的信用卡欠费案件中，多数持卡人持有一家银行的信用卡，且授信额度较低，普遍在5000元以下。但是随着银行间信用卡竞争的激烈，授信额度普遍大幅度上升。大额套现占绝大多数比例，显示银行对信用卡透支额度管理不足。C市商业银行2006～2009年度信用卡违约金额数据对比表明，其数据的剧烈变化，几乎呈现违约金额5000以下数量和违约金额50000以上的占比对换的程度。从2006年的14.78%上升到2009年的55.44%，时隔三年几乎增长了三倍。显示出大额违约已成为违约的主要核心问题，由此显示出授信额度的确定有待于进一步合理调整。同时，需要高度重视并分析其相关持卡人的身份、调查违约款项的具体用途。申请手续的简化、写作技巧机构的粗放管理以及对当前经济发展形势不足，导致营销部门在风险控制方面不够严谨，特别是对套现管理不足，造成大额违约持续增长，无论其数额还是在总违约数额的比例都在逐步增加，显示出相关管理环节的不足。2006～2009年度相关数据显示，即便在2009年经济形势明显向好的宏观经济形势下，大额违约的比例依然在增长，显示出信用卡业务的安全稳健性较弱；漏洞开始严重影响信用卡业务的发展。信用卡违约金额呈明显上升趋势。大额违约逐渐上升，占较大比例，显示银行对信用卡违约的额度管理缺乏灵活性和监控不足。信用卡使用过程中的监管盲区，导致相关违约行为处于失控状态。
变化的背后显示出其较为明显的影响因素及其群体行为特征。在共性方面，以金额进行分类和区分，很明显可以看出相关时间段变化特征，从2006年到2009年期间，变化比较明显。总的趋势是，从开始的差距比较大，到最后差异变小，再到差距拉升，显示出其差距的波动性和差异性，此种特征显示出金额变化比较明显。另外，对各年度违约人群的对比，综合历史数据和各违约因素分析，金额50000元以上金额违约的波动性尤其明显，根据统计分析和零和游戏法则，同期内金额50000元以下金额违约的波动性同样具有明显的波动性。为什么有的信用卡持卡人选择来这种非正规的相似度检测公司套现，而不是去银行取现？调查发现其原因有以下几点：在银行的ATM机上用信用卡取现，持卡人往

源于：论文的写法www.udooo.com

往只能取出信用额度一半左右的，额度限制比较多，给取现人造成很大局限；同时银行还收取1%～3%不等的手续费以及每天万分之五的利息，加之规定如果逾期没有还款，银行还要收取更高的离谱的欠款的循环利息。对比之下，去所谓的信用卡公司套现，则相当于在POS机上刷卡消费，不但不用支付利息，还能获得最长56天的免息期，持卡人需要支付的仅是给这些套现相似度检测公司刷卡额2%～3%的手续费。而且在手续方面出奇的简单，远比在银行机构方便。比如，在套现公司进行刷卡套现时，这里的工作人员根本不看签名，只负责相关的套现和付款，但其中也隐秘相关风险。比如，如果有人捡到了信用卡，拿去找这种公司套现同样是非常容易的事。特别是到套现公司以购物、结账等方式刷卡后，对方可立即将相应返还给套现人，形成快速的交易。套现公司的利益在于，从套现过程中抽取5%到30%的手续费。由于暴利驱使，闹市天桥、路灯杆乃至网络几乎随处可见信用卡套现广告，近年来，套现POS机和套现公司的数量也在显著增长。
参考文献：
朱吉亮.银行信用卡违约特征及其影响因素——基于C市商业银行相关数据的实证研究[D].西安交通大学硕士毕业论文，2010.