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摘要：众所周知,风险论述是精算数学的重要组成部分,而风险论述的一个重要不足就是对保险公司破产概率的渐近估计.日前,标准的或经典的更新风险模型,也即Sparre-Anderson模型,的探讨已经相当成熟,可以参见Grandell(1991), Embrechts等(1997),Rolski等(1999)和Aussen(2000)等及其中的文献.随着当前对风险论述探讨的日益深入以及实际经济金融背景的变化,探讨的策略不断革新,探讨的领域和方向也不断扩展.近年来,广大学者对保险业界的风险不足进行了诸多有价值的探讨,建立了许多非标准的风险模型,这些探讨成果有助于保险业的健康运转,也推动了风险论述不断改善与进展.本论文正是在Wang等(2011)的基础上,进一步探讨保险公司在经营多险种情形F有限时间破产概率的一致渐近表达式.不失一般性,我们仅探讨经营两险种的情况,即考虑有两组相互独立但不同分布的索赔额序列,且每一险种发生的索赔额是一列上尾独立同分布的随机变量,而索赔间隔时间是一列宽下象限相依同分布的随机变量.关键词：两类保险论文有限时破产概率论文一致渐近性论文上尾渐近独立论文宽下象限相依论文
中文摘要4-5
Abstract5-7
第一章 引言7-19
1.1 常见的重尾分布族7-11
1.2 一些相依的结构11-14
1.3 已有成果的回顾及本论文动机14-19
第二章 有限时破产概率19-30
2.1 模型与结论19-20
2.2 若干引理20-29
2.3 定理的证明29-30