本站原创摘要4-5
ABSTRACT5-9
1 概述9-19
1.1 引言9
1.2 探讨的背景和作用9-11
1.2.1 探讨的背景9-10
1.2.2 探讨的作用10-11
1.3 文献综述11-15
1.3.1 国外探讨近况11-12
1.3.2 国内探讨近况12-14
1.3.3 文献述评14-15
1.4 课题探讨目的、内容、技术路线15-17
1.4.1 探讨目的15
1.4.2 探讨内容15
1.4.3 探讨策略和技术路线15-17
1.5 主要成果、革新点以及局限17-19
1.5.1 主要成果17
1.5.2 主要革新点17-18
1.5.3 主要局限18-19
2 我国银行业会计信息披露的特点19-25
2.1 银行业的特点19-21
2.1.1 银行业的内涵19-20
2.1.2 商业银行的经营特点20-21
2.2 商业银行报表的特点21-23
2.2.1 商业银行会计核算的特点21-22
2.2.2 商业银行会计信息的特点22-23
2.3 年报信息后商业银行股价的变动23-25
2.3.1 股价对信息反应的界定23
2.3.2 银行综合指数与沪深 300 指数的比较23-25
3 会计信息与股票市场相关论述探讨25-35
3.1 信息与股票市场联系的基本论述25-28
3.1.1 随机论述25-26
3.1.2 现代证券组合论述26-27
3.1.3 有效市场论述27
3.1.4 论述检测设对信息披露与股价反应探讨的指导作用27-28
3.2 会计信息披露与股价反应的实证模型探讨28-33
3.2.1 收益模型（return model）28-29
3.2.2 模型（price model）29
3.2.3 存活模型（survival model）29-31
3.2.4 三种模型的优缺点比较31-33
3.3 选择存活浅析的理由33-35
3.3.1 存活模型的引入33-34
3.3.2 存活模型的优势34-35
4 存活模型实证策略探讨35-44
4.1 存活模型浅析策略35-37
4.1.1 生命表浅析35
4.1.2 Kaplan-Meier 估计35
4.1.3 神经网络浅析35-36
4.1.4 Cox 回归浅析36
4.1.5 四种浅析模型的比较与评述36-37
4.2 存活浅析实证的设计37-38
4.2.1 变量的定义37
4.2.2 探讨数据来源与处理软件的选择37
4.2.3 探讨样本的确定37-38
4.3 实证的策略和预期38-44
4.3.1 对股价上涨和下跌持续的时间进行非参数估计38-39
4.3.2 股价波动持续期的影响因素浅析39-43
4.3.3 利用 Cox 比例危险率模型浅析协变量43
4.3.4 预期结果43-44
5 检验历程与实证结果44-57
5.1 用乘积极限策略浅析股价的持续升降44-49
5.1.1 2010 年数据45-46
5.1.2 2009 年数据46-48
5.1.3 2008 年数据48-49
5.2 模型拟合与逐步回归49-51
5.3 协变量参数估计51-55
5.3.1 2010 年数据51-52
5.3.2 2009 年数据52-53
5.3.3 2008 年数据53-55
5.4 实证结果浅析55-57
6 探讨结论及政策倡议57-62
6.1 主要结论57-58
6.2 政策倡议58-61
6.2.1 改善信息披露机制59
6.2.2 提升投资者的投资水平以及心理素质59-60
6.2.3 改善政府在证券市场中的政策行为60
6.2.4 改善证券市场相关法制建设60-61
6.3 探讨展望61-62