简论价差豆油棕榈油套利交易模型

摘要6-7

Abstract7-11

第1章 绪论11-18

1.1 探讨背景11-12

1.2 探讨目的12

1.3 探讨作用12-13

1.4 国内外探讨成果13-15

1.4.1 国外探讨13-14

1.4.2 国内探讨14-15

1.5 探讨内容15-18

1.5.1 结构安排15-16

1.5.2 探讨策略16

1.5.3 技术路线16-18

第2章 油脂合约介绍及其套利论述基础18-25

2.1 油脂合约介绍18-19

2.1.1 豆油合约18-19

2.1.2 棕榈油合约19

2.2 油脂替代联系19-20

2.3 豆油与棕榈油相关性浅析20-21

2.4 价差波动论述21-22

2.5 豆油与棕榈油价差走势性探讨22-23

2.6 小结23-25

第3章 豆油棕榈油套利进展及方式浅析25-34

3.1 豆油棕榈油套利进展概况25-28

3.1.1 豆油套利进展25-26

3.1.2 棕榈油套利进展26-28

3.2 套利基本面浅析28-31

3.2.1 豆油的影响因素28-29

3.2.2 棕榈油的影响因素29-30

3.2.3 两者价差的影响因素30-31

3.3 套利技术面浅析31-32

3.3.1 差值与比值浅析31-32

3.3.2 价差走势套利方式32

3.3.3 极限价差套利方式32

3.4 小结32-34

第4章 豆油棕榈油价差走势套利模型34-50

4.1 模型设计34-37

4.2 模型测试检验37-48

4.2.1 模型检验条件设置38-39

4.2.2 日线数据检验浅析39-42

4.2.3 周线数据检验浅析42-45

4.2.4 月线数据检验浅析45-48

4.3 日周月线效果比较浅析48-49

4.4 小结49-50

第5章 豆油棕榈油极限价差套利模型50-59

5.1 模型设计50-53

5.2 模型测试检验53-57

5.2.1 模型检验条件设置53-54

5.2.2 模型日K线数据检验浅析54-57

5.3 价差走势与极限价差套利比较浅析57-58

5.4 小结58-59

第6章 豆油棕榈油套利的现实不足59-62

6.1 套利的条件59

6.2 套利的风险59-60

6.3 规律的演变60-61

6.4 小结61-62

结论62-64

致谢64-65