对于理论基于风险偏好航运公司多元化投资组合决策

摘要4-5

Abstract5-8

第1章 绪论8-16

1.1 探讨背景及作用8-9

1.2 国内外探讨综述9-13

1.2.1 航运企业投资组合决策探讨近况9-11

1.2.2 考虑风险偏好的航运企业投资决策探讨近况11

1.2.3 探讨近况浅析总结11-13

1.3 探讨目标、内容、策略及技术路线13-16

1.3.1 探讨目标13

1.3.2 探讨内容13-14

1.3.3 采取的探讨策略14

1.3.4 技术路线14-16

第2章 航运公司多元化投资组合决策近况浅析16-33

2.1 航运公司多元化投资组合相关概念16

2.2 影响航运公司多元化投资决策的风险因素浅析16-28

2.2.1 航运公司多元化投资组合的风险浅析16-19

2.2.2 航运公司投资人投资行为风险决策论述19-22

2.2.3 航运公司多元化投资风险决策影响因素浅析22-28

2.3 风险偏好与投资者决策的联系探讨近况浅析28-33

2.3.1 风险偏好及其类型30-31

2.3.2 风险偏好对投资者风险决策的影响31-33

第3章 基于风险偏好的多元化投资组合模型的构建33-44

3.1 基于风险偏好的期望效用论述33-38

3.1.1 效用论述33-35

3.1.2 风险偏好类型的效用函数35-37

3.1.3 期望效用论述37-38

3.2 基于期望效用论述的航运企业多元化投资组合模型38-44

3.2.1 标准的均值-方差模型38-39

3.2.2 标准的均值-方差组合模型的改善39-42

3.2.3 基于期望效用论述的航运企业组合模型的构建42-44

第4章 实证浅析44-55

4.1 样本的选择与数据采集44-47

4.1.1 各投资项目介绍44-46

4.1.2 项目数据的筛选准备46-47

4.2 计算结果与浅析47-51

4.2.1 风险厌恶者的投资决策结果47-50

4.2.2 风险喜好型投资决策结果50-51

4.3 计算结果与未考虑风险偏好的组合比较浅析51-55

4.3.1 未考虑风险偏好的组合情况的计算51-54

4.3.2 考虑风险偏好与未考虑风险偏好的组合情况比较浅析54-55

第5章 结论与展望55-57

5.1 探讨结论55-56

5.2 探讨展望56-57