本站原创摘要5-6
Abstract6-10
第一章 绪论10-18
1.1 探讨背景及作用10-12
1.1.1 探讨的背景10-11
1.1.2 探讨的作用11-12
1.2 探讨的目的12-13
1.3 国内外文献综述13-15
1.3.1 行为金融学文献综述13-14
1.3.2 计算实验金融学文献综述14-15
1.4 探讨策略和技术路线15
1.5 论文探讨思路和结构安排15-17
1.5.1 本论文探讨思路和历程15-16
1.5.2 论文的结构安排16-17
1.6 论新点17-18
第二章 行为金融学与计算实验金融学18-35
2.1 行为金融学18-26
2.1.1 经典金融学论述系统19-20
2.1.2 行为金融学的论述20-21
2.1.3 对金融异象的解释21-22
2.1.4 行为金融学与经典金融学22-24
2.1.5 热手效应和赌徒谬误24-26
2.2 计算实验金融学26-34
2.2.1 复杂适应系统论述27-30
2.2.2 基于 Agent 的建模策略30
2.2.3 计算实验金融学的特点30-33
2.2.4 计算实验金融学与行为金融论述33-34
小结34-35
第三章 Agent 的交易对策35-45
3.1 设计思路35-36
3.2 投资对策36-38
3.2.1 基本面浅析36-37
3.2.2 技术浅析37
3.2.3 Agent 对策的论述基础37-38
3.3 对策设计38-44
3.3.1 对策的行为金融学浅析38-39
3.3.2 走势指标设计39-40
3.3.3 核心指标的计算40-44
小结44-45
第四章 仿真交易平台的实现45-59
4.1 平台结构45-46
4.2 历史数据制作46-50
4.3 Agent 设计50-51
4.4 平台主程序设计51-57
4.4.1 开发思想和工具51-53
4.4.2 程序实现53-54
4.4.3 程序界面54-57
小结57-59
第五章 仿真数据的浅析59-73
5.1 总体浅析59-62
5.1.1 投资对策收益分布59-62
5.2 Agent 收益浅析62-72
5.2.1 最优的对策浅析64-65
5.2.2 受热手效应影响的对策65-67
5.2.3 受赌徒谬论效应影响的对策67-69
5.2.4 受效应共同影响的对策69-72
小结72-73
结论与展望73-75
主要结论73
进一步探讨的方向73-75