论审慎系统性金融风险传导、监管和防范

中文摘要3-5

ABSTRACT5-10

第一章 导论10-19

一、 选题背景及作用10-11

二、 当前的相关探讨情况及文献综述11-17

（一） 国外探讨文献综述11-16

（二） 国内探讨文献综述16-17

三、 本论文主要探讨内容及所用探讨策略17

（一） 主要探讨内容17

（二） 所用探讨策略17

四、 本论文主要革新之处及未来仍需改善之处17-19

（一） 本论文主要革新之处17

（二） 未来仍需改善之处17-19

第二章 系统性金融风险与宏观审慎监管的界定19-30

一、 系统性金融风险概述19-24

（一） 系统性金融风险相关不足辨析及其界定19-21

（二） 系统性金融风险与其他主要风险的辨析21-24

二、 宏观审慎监管概述24-30

（一） 宏观审慎监管理念的提出25

（二） 宏观审慎监管的目的25

（三） 宏观审慎监管的对象25-26

（四） 宏观审慎监管的执行机构26-27

（五） 宏观审慎监管运用的工具27

（六） 宏观审慎监管的两大视角27-28

（七） 宏观审慎监管与微观审慎监管的关联性28

（八） 宏观审慎监管与宏观审慎框架28-30

第三章 系统性金融风险传播路径的论述基础探讨30-42

一、 金融国际化与系统性金融风险30-34

（一） 引致系统性金融风险传播的金融国际化31-32

（二） 制约系统性金融风险传播的金融国际化32-34

二、 金融弱质化与系统性金融风险34-38

（一） 代际遗忘角度下的系统性金融风险34-35

（二） 债务—通缩角度下的系统性金融风险35-37

（三） 金融系统经营先天脆弱性角度下的系统性金融风险37-38

三、 金融革新与系统性金融风险38-42

（一）金融体制革新对系统性金融风险的影响39-40

（二） 金融工具革新对系统性金融风险的影响40-42

第四章 金融危机中的系统性金融风险探析42-53

一、美国次贷危机的演进机理42-47

（一） 美国次贷危机的原因与系统性金融风险42-46

（二） 美国次贷危机的演进历程46-47

二、亚洲金融危机的演进机理47-53

（一） 亚洲金融危机的发生背景——雁阵经济中的日本48-49

（二） 亚洲金融危机的原因与系统性金融风险49-53

第五章 系统重要量金融机构案例探讨53-67

一、雷曼兄弟公司与美国次贷危机53-56

（一） 雷曼兄弟公司的进展历程53-54

（二） 雷曼兄弟公司在美国次贷危机爆发中的影响54-56

二、美国长期资本公司案例探讨56-60

（一） 长期资本公司之母——所罗门公司57-59

（二） 系统重要量金融机构救助的范例59-60

三、国有商业银行的不良资产剥离60-63

（一） 四大国有商业银行实行不良资产剥离的背景61-62

（二） 不良资产剥离——防范系统性金融风险的必要手段62-63

四、系统重要量金融机构的正面影响——摩根财团63-67

（一） 摩根财团辉煌过去63-64

（二） 1907 年救助市场的范例64-67

第六章 系统性金融风险与国际监管革新67-89

一、 国际监管革新述评67-77

（一） 美国次贷危机后的美国监管革新述评67-73

（二） 美国次贷危机后的英国监管革新述评73-75

（三） 美国次贷危机后的国际监管革新述评75-77

二、 国际监管典范的巴塞尔协议77-89

（一） 奠定国际地位的“巴塞尔协议 I”78-79

（二） 渐趋成熟的“巴塞尔协议Ⅱ”79-82

（三） “夭折”的“巴塞尔协议Ⅱ”催生“巴塞尔协议Ⅲ”82-87

（四） “巴塞尔协议Ⅲ”简评87-89

第七章 应对系统性金融风险的宏观审慎监管89-102

一、 宏观审慎监管的对策89-96

（一） 宏观审慎监管逆周期性监管对策89-93

（二） 宏观审慎监管的流动性风险监管对策93-96

二、 宏观审慎监管、微观审慎监管与货币政策96-102

（一） 稳定物价、推动经济增加的货币政策97-99

（二） 宏观审慎监管、微观审慎监管与货币政策三者间的联系99-102

第八章 中国当前系统性金融风险情况及预警系统探讨102-123

一、 中国金融业系统性金融风险近况浅析102-106

（一） 当前中国宏观经济环境风险浅析102-104

（二） 中国金融业系统性金融风险细化浅析104-106

二、 构建中国化系统重要量金融机构预警系统106-123

（一） 中国境内系统重要量金融机构的界定107-112

（二） 系统重要量金融机构预警系统的构建112-123