摘要5-7
Abstract7-16
第1章 绪论16-29
1.1 选题的背景、目的及作用16-18
1.1.1 选题的背景16-17
1.1.2 选题的目的及作用17-18
1.2 国内外探讨近况18-25
1.2.1 国外探讨近况18-20
1.2.2 国内探讨近况20-25
1.2.3 国内外探讨近况评述25
1.3 论文的主要探讨内容和探讨策略25-27
1.3.1 论文探讨的主要内容25
1.3.2 论文的探讨策略25-27
1.4 论新之处27-29
第2章 我国商业银行信用风险的管理近况及有着不足29-41
2.1 我国商业银行信用风险管理取得的成绩29-34
2.1.1 资产质量显著改善29-31
2.1.2 资本充足率水平显著提升31-34
2.2 信用风险管理中有着的不足34-40
2.2.1 宏观经济政策可能引发信用风险的集中暴露34-36
2.2.2 商业银行的信贷集中度过高36-38
2.2.3 信贷管理流程未改善38-39
2.2.4 信用风险量化工具落后39-40
2.2.5 缺少高素质的信用风险管理队伍40
2.3 本章小结40-41
第3章 商业银行信用风险管理框架系统的构建及运转41-47
3.1 商业银行信用风险与信用风险管理框架系统41-42
3.1.1 商业银行信用风险的定义41-42
3.1.2 商业银行信用风险管理框架系统的定义42
3.2 商业银行信用风险管理框架系统的要素与功能42-43
3.2.1 信用风险识别42
3.2.2 信用风险度量42-43
3.2.3 信用风险预警43
3.3 商业银行信用风险管理框架系统的运转43-46
3.3.1 商业银行信用风险管理框架系统的运转方式43-44
3.3.2 商业银行信用风险管理框架系统的运转目标44-46
3.4 本章小结46-47
第4章 商业银行信用风险形成机理及传导机制47-60
4.1 信用风险的论述根源47-49
4.1.1 非对称信息论47-48
4.1.2 信贷配给论述48-49
4.2 信用风险的现实根源49-55
4.2.1 信用风险内生机理49-52
4.2.2 信用风险外生机理52-55
4.3 信用风险的传导机制55-59
4.3.1 非系统性信用风险的传导机制55-58
4.3.2 系统性信用风险的传导机制58-59
4.4 本章小结59-60
第5章 商业银行信用风险度量模型浅析与选择60-78
5.1 信用风险度量模型的框架系统60-61
5.2 信用评分模型61-66
5.2.1 多元判别浅析62-63
5.2.2 Logit 回归浅析63-64
5.2.3 Probit 模型64-66
5.3 信用风险论述模型66-71
5.3.1 结构模型66-68
5.3.2 强度模型68-71
5.4 商用信用风险模型71-74
5.4.1 KMV 公司的 Portfopo Manager 模型71-72
5.4.2 J.P.摩根的 CreditMetrics 模型72-73
5.4.3 麦肯锡的 CreditPortfopo View 模型73
5.4.4 基于保险精算的 Credit Risk+模型73-74
5.5 我国商业银行信用风险度量模型的选择74-77
5.5.1 大型公司信用风险度量模型的选择74-75
5.5.2 中小企业信用风险度量模型的选择75-76
5.5.3 个人零售客户信用风险度量模型的选择76-77
5.6 本章小结77-78
第6章 我国大型上市公司贷款业务信用风险度量78-94
6.1 KMV 模型78-81
6.1.1 KMV 模型的基本检测设和基本思想78
6.1.2 KMV 模型的基本框架78-81
6.2 KMV 模型的参数设定81-84
6.2.1 股权价值的设定81-83
6.2.2 股权价值波动率的设定83
6.2.3 违约触发点的设定83-84
6.2.4 债务期限和无风险利率的设定84
6.3 大型上市公司贷款业务信用风险度量的实证84-93
6.3.1 样本选择和数据采集84
6.3.2 模型参数的计算84-89
6.3.3 模型输出结果89-90
6.3.4 构建信用评级系统90-92
6.3.5 模型检验92-93
6.4 本章小结93-94
第7章 基于 S-Z-SCORE 模型的我国中小企业信用风险度量94-110
7.1 S-Z-SCORE 模型的提出94-96
7.2 S-Z-SCORE 模型中企业的非财务因素96-98
7.2.1 主要经营管理者素质96
7.2.2 企业经营管理方式96-97
7.2.3 企业的成长性97
7.2.4 企业历史信用情况97
7.2.5 企业的融资情况97-98
7.2.6 重大不利事件98
7.3 S-Z-SCORE 模型中的行业风险因素98-101
7.3.1 宏观经济环境99
7.3.2 财政货币政策99
7.3.3 产业政策导向99
7.3.4 国家法律法规99-100
7.3.5 行业进展周期100
7.3.6 行业风险情况100
7.3.7 市场进入壁垒100-101
7.3.8 市场竞争状态101
7.4 S-Z-SCORE 模型的构建101-104
7.4.1 非财务指标评分系统101-103
7.4.2 行业指标系统103-104
7.4.3 构建 S-Z-Score 模型104
7.5 S-Z-SCORE 模型的实证探讨104-108
7.5.1 样本的选取104-105
7.5.2 模型的利用105-107
7.5.3 模型结果评价107-108
7.6 本章小结108-110
第8章 基于信用评分的我国个人信用风险度量110-125
8.1 个人信用评分指标系统指标的选取110-112
8.1.1 还款能力指标110-111
8.1.2 还款意愿指标111-112
8.2 个人信用评分模型112-122
8.2.1 个人信用数据提取112-113
8.2.2 个人信用评分表格法113-115
8.2.3 数理统计模型策略115-121
8.2.4 违约概率与信用风险评级121-122
8.3 构建个人信用评分组合模型122-124
8.4 本章小结124-125
第9章 我国商业银行信用风险预警及监控125-140
9.1 信用风险预警系统指标选取125
9.2 SIGNAL-SVM 综合信用风险预警模型构建125-134
9.2.1 样本选取126
9.2.2 信用风险预警技术——SVM 模型126-128
9.2.3 SVM 模型信用风险预警模型建立128-129
9.2.4 引入预警信号构建 Signal-SVM 综合信用风险预警模型129-133
9.2.5 Signal-SVM 信用风险预警模型的运用133-134
9.3 我国商业银行的贷后风险监控流程设计134-138
9.3.1 定期风险监控流程设计134-138
9.3.2 不定期风险监控流程设计138
9.4 本章小结138-140
第10章 加强我国商业银行信用风险管理的对策140-147
10.1 规范信用风险管理流程140
10.2 改善信用评级系统140-141
10.2.1 建立商业银行的信用风险评级模型140-141
10.2.2 利用内外部评级加强商业银行信用风险管理141
10.2.3 完备数据基础141
10.3 加强信用风险的内部制约141-142
10.3.1 加强信用风险内控规制建设141-142
10.3.2 建立信用风险内部制约系统142
10.4 新增信贷业务的管理142-143
10.4.1 信用风险限额管理142
10.4.2 信贷行业结构调整142-143
10.5 存量信贷业务的管理143-145
10.5.1 风险预警机制143-144
10.5.2 定期贷后检查144
10.5.3 清收不良贷款144
10.5.4 抵押品管理144-145
10.6 注重人才队伍建设145
10.7 营造内部信用文化145-146
10.8 本章小结146-147
结论147-149