本站原创内容摘要4-5
Abstract5-10
第1章 导论10-20
1.1 本论文的探讨背景和目的10-11
1.2 本论文的探讨作用11
1.3 国内外文献综述11-17
1.3.1 国外文献综述11-16
1.3.2 国内文献综述16-17
1.4 本论文的探讨策略17-18
1.5 本论文的基本内容及革新之处18-20
1.5.1 本论文的基本内容18
1.5.2 本论文的革新之处18-20
第2章 我国商业银行的信用风险管理20-34
2.1 信用风险管理的概念及历程20-21
2.1.1 信用风险管理的概念20
2.1.2 信用风险管理的历程20-21
2.2 巴塞尔协议对商业银行信用风险管理的要求21-25
2.2.1 旧巴塞尔资本协议21-22
2.2.2 新巴塞尔资本协议22-23
2.2.3 《巴塞尔协议Ⅲ》的新规定23-25
2.3 当前我国商业银行信用风险管理面对的形势25-30
2.3.1 房地产信贷风险隐患大幅上升25-26
2.3.2 WTO过渡期结束对我国商业银行信用风险管理的挑战26
2.3.3 我国商业银行内部评级系统开发与建设的逐步推进26-27
2.3.4 《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行信用风险管理的挑战27-28
2.3.5 地方融资平台贷款引发信贷风险28-29
2.3.6 银监会新监管标准对银行风险管理提出新要求29-30
2.4 我国商业银行信用风险管理有着的不足30-33
2.4.1 我国信用评级系统不改善30-31
2.4.2 缺乏信用风险应对手段31
2.4.3 信用风险防范机制不健全31-32
2.4.4 商业银行未建立有效互动的企业信用数据库32
2.4.5 我国商业银行信用风险管理侧重定性浅析,量化水平低32-33
2.5 我国目前提升商业银行信用风险管理量化水平的重要量33-34
第3章 商业银行信用风险管理的模型比较34-42
3.1 商业银行定量主导的现代信用风险管理模型34-37
3.1.1 信用度量术CreditMetrics模型34-35
3.1.2 信用风险附加CreditRisk+模型35-36
3.1.3 麦肯锡Credit Portfopo View模型36-37
3.1.4 把贷款视为期权的KMV模型37
3.2 商业银行信用风险管理模型的浅析比较37-39
3.3 信用风险度量的KMV模型39-42
3.3.1 KMV模型的论述基础39-40
3.3.2 KMV模型的基本检测设条件40
3.3.3 KMV模型的计算历程40-42
第4章 KMV模型在我国的实证探讨42-50
4.1 KMV模型的静态实证探讨42-48
4.1.1 样本和数据的选取42-43
4.1.2 模型的修正及计算43-46
4.1.3 实证结果浅析46-48
4.2 KMV模型的动态实证探讨48-50
第5章 结论与倡议50-53
5.1 探讨结论与不足50-51
5.2 KMV模型的运用倡议51-53
5.2.1 加强我国信用制度的建立51
5.2.2 建立违约数据库,构建我国的违约距离和预期违约概率的映射联系51
5.2.3 加强我国资本市场的建设,改善证券市场监管体制51-52
5.2.4 加强KMV模型的论述探讨和运用52-53