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干预时间序列在经济投资中和运用

收藏本文 2024-03-10 点赞:21176 浏览:95164 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:自以上世纪80年代至今,外商直接投资(FDI)活动日益增加,使其逐渐变成国际资本流动的重要形式。在FDI的带动下,欠发达国家经济技术得到了迅猛的提升。在经济全球化以及我国革新开放对策的影响下,我国成为利用FDI的大国。由此,探讨外商直接投资,以此为根据做出合理、有效的决策在新时期具有非常重要的作用。时间序列浅析是在数理统计的基础上逐渐进展并成熟的学科,在经济领域运用非常广泛。时间序列浅析可以对我国外商直接投资情况进行建模,并对其进行预测,为政府和投资者提供决策依据。本论文运用时间序列浅析论述对我国外商直接投资情况进行了数学建模,并进行预测。主要内容包括:1.深入的探讨我国FDI数据的变化规律,并针对其建模。通过对实际资料的浅析,可以发现我国FDI数据随时间进展的规律,其中针对FDI数据易受噪声干扰的不足,利用小波浅析剔除噪声对预测的影响。运用MATLAB和Eviews6.0软件对我国外商直接投资数据进行仿真实验,验证了该策略在计算精确度上优于基本时间序列浅析策略。2.综合了线性和非线性时间序列模型的优势,对我国外商直接投资情况进行了实例浅析和建模。由于线性模型往往只描述了自相关性,忽略了异方差性,而非线性模型可以较好的解决这一不足,由此在线性模型的基础上加入非线性模型可以将FDI数据的变化规律更加科学和全方位的展示出来。3.在时间序列浅析的基础上融入干预浅析,使模型更符合实际。在实际生活中,经济数据常常可能受到突发事件的影响,会对时间序列浅析造成消极影响,建立干预模型可以消除干预影响。针对经济危机对我国外商直接投资数据的干预影响,运用Eviews6.0软件建立了干预模型,对剔除干预后的数据建立了时间序列模型。通过对预测结果的比较,发现干预浅析降低了我国外商直接投资形势的预测误差,提升了预测精度。关键词:时间序列论文外商直接投资论文预测论文干预浅析论文小波消噪论文

    摘要5-7

    Abstract7-11

    第一章 绪论11-17

    1.1 时间序列介绍11-15

    1.1.1 时间序列的起源及实质11

    1.1.2 时间序列进展及探讨近况11-14

    1.1.3 时间序列在现实生活中的作用14-15

    1.2 外商直接投资介绍15-16

    1.2.1 外商直接投资的探讨近况及成果15

    1.2.2 外商直接投资在现实生活中的探讨作用15-16

    1.3 课题的主要探讨内容16-17

    第二章 预备知识17-29

    2.1 时间序列的定义、特性及浅析策略17-18

    2.2 时间序列浅析的两种常用模型18-24

    2.2.1 线性时间序列模型介绍18-21

    2.2.2 非线性时间序列模型介绍21-24

    2.3 建立时间序列模型所需的相关概念24-26

    2.4 小波消噪介绍26

    2.5 干预浅析介绍26-29

    第三章 ARIMA-ARCH 模型在我国外商直接投资预测中的实例探讨29-37

    3.1 引言29

    3.2 实例探讨29-36

    3.2.1 原始数据处理30-32

    3.2.2 ARIMA 模型的建立32-34

    3.2.3 ARIMA(4,2,4)模型的 ARCH 效应检验34-35

    3.2.4 ARIMA-ARCH 类模型的建立35

    3.2.5 预测结果35-36

    3.3 小结36-37

    第四章 干预-时间序列浅析模型在我国外商直接投资预测中的实例探讨37-46

    4.1 引言37

    4.2 实例探讨37-45

    4.2.1 对干预产生前的数据建立干预模型37-41

    4.2.2 对消除干预影响的数据建立时间序列模型41-45

    4.2.3 干预-时间序列浅析模型的预测结果45

    4.3 小结45-46

    第五章 结论及展望46-47

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