简论投资项目宏观经济波动下股票投资项目风险管理

摘要4-5

ABSTRACT5-7

第1章 前言7-10

1.1 探讨背景7-8

1.2 探讨的目的和作用8-9

1.3 探讨策略9

1.4 论文结构9-10

第2章 股票投资风险的论述浅析10-14

2.1 股票投资风险概念界定10-11

2.2 股票投资风险的分类11-12

2.3 股票投资收益与风险的度量策略12-14

2.3.1 股票收益率的度量12

2.3.2 风险的测度策略及评价12-14

第3章 宏观经济波动下的股票投资风险识别14-21

3.1 宏观经济波动及其形态14-15

3.2 宏观经济波动的指标浅析15-17

3.3 宏观经济波动下的股票投资风险识别17-21

3.3.1 宏观经济风险17

3.3.2 宏观经济政策风险17-18

3.3.3 行业风险18-19

3.3.4 个股风险19-21

第4章 宏观经济波动期间股票投资风险管理21-26

4.1 宏观经济波动期间股票投资风险管理的主要不足21

4.2 资产组合论述及其在股票投资风险管理中的运用21-23

4.3 宏观经济波动期间股票投资组合选择23-26

第5章 股票投资组合收益的浅析和比较26-39

5.1 股票投资组合的业绩评估26-27

5.2 数据来源和样本选择27-28

5.3 股票市场指数和股票波动的基本统计浅析28-33

5.3.1 2006～2010宏观经济形势和宏观经济政策浅析28-30

5.3.2 股票市场指数和股票波动的总体情况30-32

5.3.3 市场指数和股票变动的描述性统计浅析32-33

5.4 各样本组合收益率比较33-39

5.4.1 各样本组合收益率统计浅析33-35

5.4.2 各样本组合收益率的风险构成35-37

5.4.3 各样本投资组合业绩比较37-39

第6章 结论39-41

6.1 本论文的主要结论39

6.2 未来探讨方向39-41