本站原创摘要5-6
ABSTRACT6-10
第一章 绪言10-15
1.1 探讨背景与作用10
1.2 金融市场风险概念10-11
1.3 国内外探讨近况11-13
1.3.1 国外探讨近况11
1.3.2 国内探讨近况11-13
1.4 论文主要内容13
1.5 论文的主要革新点13-15
第二章 中国创业板指数风险探讨基于的模型和策略15-25
2.1 单位根检验15-18
2.1.1 时间序列数据的平稳性15
2.1.2 平稳性的单位根检验15-17
2.1.2.1 DF 检验15-16
2.1.2.2 ADF 检验16-17
2.1.3 协整浅析17
2.1.4 格兰杰因果检验17-18
2.2 向量自回归模型----VAR 模型18-21
2.2.1 脉冲响应函数18-19
2.2.2 方差分解浅析19-21
2.3 GRACH 类模型介绍21-23
2.3.1 GARCH 类模型介绍21-23
2.3.1.1 GARCH 模型21-22
2.3.1.2 TARCH 模型22-23
2.3.1.3 EGARCH 模型23
2.3.1.4 PARCH 模型23
2.4 VaR 策略23-25
2.4.1 VaR 的检验24-25
第三章 创业板市场和主板市场的联动性浅析25-35
3.1 样本的选择及数据处理25
3.2 对数收益率序列基本统计特点25-26
3.3 平稳性检验26-27
3.4 协整浅析27-28
3.5 格兰杰因果联系浅析28-29
3.6 VAR 模型浅析29-35
3.6.1 滞后期数的确定及参数估计结果29-30
3.6.2 脉冲响应函数浅析结果30-32
3.6.3 方差分解浅析结果32-35
第四章 基于 GARCH 类模型的创业板指波动性探讨35-40
4.1 创业板指数对数收益率的异方差性检验35-36
4.2 GARCH 类模型的参数估计36-40
第五章 基于 GARCH 类模型的创业板指风险度量模型40-45
5.1 创业板指数的风险度量模型---GARCH-VaR 模型40
5.2 创业板指数的风险度量模型实证浅析40-45
结论与展望45-47