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摘要：随着金融市场的不断进展,我国保险行业的融资功能日益显现,保险公司有效运用资金进行证券投资的收益将会为我国保险行业提升收益、保障投保人安全的重要之柱。伴随着保险资金越来越多的涌入证券市场,我国保险行业资金运用历程中所面对的风险也不断加大。可以说,构建改善的保险行业证券投资风险管理系统,可以切实有效的增加保险公司的投资收益、增强保险公司的偿付能力以及推动我国保险行业的进展具有重要的作用。本论文以中国平安保险公司证券投资资金运用为探讨对象,基于VaR风险管理论述剖析我国平安保险公司资金用于证券投资的近况及管理中有着的不足,旨在构建日臻改善的证券投资风险管理系统。本论文以资金运用证券投资中有着的风险与收益相关联系为出发点,以寻求不足的解决对策和风险管理系统的设计为核心,综合运用了经济学、保险学、投资学和管理学的相关论述,期望能够更加有效地利用计量经济学策略对各种不同种类的风险进行定量浅析,以有效的达到定性浅析与定量浅析相结合的目的。本论文主要论述以下方面：首先,对VaR模型的定义、影响因素以及运用领域进行简要介绍,着重构建VaR模型运用于我国保险投资风险制约的论述基础；其次,通过搜集资料,深入调研等策略,对中国平安保险公司投资证券行业的近况进行深入的浅析；最后,设计了中国平安保险公司证券投资风险管理系统。本论文力求实现论述与实践的全面结合,设计出更为改善的中国平安保险公司证券投资风险管理系统,期望能够为构建适合我国国情的保险投资风险管理系统提供参考和帮助。关键词：中国平安保险公司论文资金运用论文证券投资论文风险制约论文
摘要3-4
Abstract4-7
1 导论7-13
1.1 选题背景及作用7-8
1.2 探讨对象和策略8-9
1.3 探讨思路和框架9-12
1.4 本论文的主要贡献12-13
2 基于VaR风险管理相关论述综述13-29
2.1 VaR模型概述13-16
2.2 基于VaR的证券投资风险影响因素浅析16-27
2.3 VaR模型在我国保险投资风险管理领域中运用27-29
3 中国平安保险公司证券投资风险管理近况浅析29-37
3.1 平安保险公司证券投资面对的风险29
3.2 平安保险公司证券投资风险管理的近况29-33
3.3 平安保险公司证券投资风险管理有着的不足浅析33-37
4 基于VaR模型的平安保险公司证券投资风险管理案例设计37-51
4.1 构建有效的证券投资事前风险识别系统37-42
4.2 构建高效的证券投资事中风险预警系统42-49
4.3 构建改善的证券投资事后风险管理系统49-51
5 基于VaR模型的平安保险公司证券投资风险管理案例运转保障措施及相关配套措施51-55
5.1 平安保险公司证券投资风险管理案例运转的保障措施51-54
5.2 平安保险公司证券投资风险管理案例运转的相关配套措施54-55
6 结论与展望55-57
6.1 结论55
6.2 展望55-57