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摘要：近年来,大量的实证探讨证明金融市场是一个复杂的非线性系统,由此用非线性动力系统论述探讨金融市场受到了广泛的讨论和关注.典型的非线性动力学行为就是混沌动力学行为及分形特点,国内外很多学者运用混沌论述与分形论述揭示了许多经济领域中有着混沌现象。1987年,Grassber P等人提出相空间重构技术之后,就可以以纯量时间序列中提取分数维、最大Lyapunov旨数等混沌特点量,以而使混沌论述进入实证运用阶段.本论文运用差分方程论述,建立了以多种资产的收益为探讨对象的离散动力系统定价模型,然后利用动力系统的稳定性论述,讨论系统中含有两种风险资产的确定性系统的稳定性.在实证探讨中,选取模型的两种风险资产和上证指数、深成指数的收益时间序列为探讨对象,首先用图形浅析和统计检验得出真实市场与模拟市场均具有非线性的特点;可以进行混沌现象检验,然后运用R/S浅析、相关维检验、最大Lyapumnou旨数检验、BDS检验分别对真实市场与模拟市场进行混沌现象检验,得出模拟市场与真实市场一样都具有混沌现象,说明此模型能更好地刻画真实的市场.关键词：离散动力系统论文稳定性论文非线性论文R/S浅析论文最大Lyapunov指数检验论文
摘要3-4
Abstract4-7
第一章 引言7-9
1.1 多资产模型的探讨背景7-8
1.2 本论文的主要工作8-9
第二章 多资产离散动力系统模型的建立9-22
2.1 市场描述9-11
2.2 投资者类型介绍11-13
2.3 模型的建立及其稳定性浅析13-22
第三章 混沌现象实证浅析22-32
3.1 真实市场与模拟市场的非线性特点检验22-26
3.2 真实市场与模拟市场的混沌现象检验26-32
第四章 总结32-33