简论能力我国股票型开放式证券投资基金绩效评价实证要求

摘要4-5

Abstract5-6

目录6-8

1 绪论8-18

1.1 探讨背景与探讨作用8-10

1.1.1 探讨背景8-9

1.1.2 探讨作用9-10

1.2 国内外探讨文献综述10-16

1.2.1 国外文献综述10-14

1.2.2 国内文献综述14-16

1.3 论文主要探讨内容16-17

1.4 探讨策略及技术路线17-18

1.4.1 探讨策略17

1.4.2 技术路线17-18

2 股票型开放式证券投资基金绩效评价的论述浅析18-24

2.1 证券投资基金概述18-19

2.1.1 证券投资基金概念及其运转18

2.1.2 股票型基金浅析18-19

2.2 有效市场论述与证券投资基金绩效评价19-20

2.3 马柯维茨的投资组合论述与证券投资基金绩效评价20-21

2.4 资本资产定价模型与证券投资基金绩效评价21-24

3 股票型开放式证券投资基金绩效评价的策略系统24-33

3.1 风险调整绩效评估模型24-29

3.1.1 基于 CAPM 的单因素模型24-28

3.1.2 基于 APT 的多因素模型28-29

3.2 基金择时能力与选股能力评估模型29-30

3.2.1 T-M 二次项模型29-30

3.2.2 H-M 双贝塔模型30

3.2.3 Fama-French（1993）的三因素模型30

3.3 基金绩效持续评估模型30-33

3.3.1 参数法31

3.3.2 非参数法31-33

4 股票型开放式证券投资基金绩效评价的实证探讨33-48

4.1 样本选取、基准组合的确定及数据来源33-34

4.1.1 探讨样本的选取33

4.1.2 市场基准组合确定33-34

4.1.3 无风险收益率的确定34

4.1.4 数据来源34

4.2 开放式证券投资基金风险调整绩效评价的实证探讨34-41

4.2.1 基金收益率计算34-36

4.2.2 基于 CAPM 单因素模型基金绩效评价的实证探讨36-40

4.2.3 基于 APT 多因素模型基金绩效评价的实证探讨40-41

4.3 开放式证券投资基金的选股、择时能力的实证探讨41-45

4.3.1 基于 T-M 模型基金选股、择时能力的实证探讨41-43

4.3.2 基于 H-M 模型基金选股、择时能力的实证探讨43-44

4.3.3 基于三因素模型基金选股、择时能力的实证探讨44-45

4.4 开放式证券投资基金的绩效持续性的实证探讨45-48

4.4.1 基于回归系数法的基金绩效持续性实证探讨45-46

4.4.2 基于非参数法的基金绩效持续性实证探讨46-48

5 结论及倡议48-51

5.1 主要探讨结论48-49

5.2 对策与倡议49-51