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摘要：寿险产品具有经济补偿、资金融通和社会管理功能。被设计来规避利差损,增强保险人竞争力的投资型寿险产品是保险产品和其他金融产品的巧妙结合,这类型产品不仅考虑到了投保人及被保险人的利益,而且也注意到了保险人经营风险的分散,现已成为各寿险公司的主流险种。但是我国投资型寿险处于起步阶段,其精算模型的构建对于确定费率、提取准备金以及浅析各种风险因素至关重要。传统的精算论述采取固定的利率和死力来进行保费和准备金的计算及风险预测,但是寿险是长期的经济行为,保险期间内利率会随着经济周期、政府政策、经济进展、国际因素等发生波动,与此同时死力也会根据社会卫生条件等发生变化。投资型寿险受利率和死力的影响比传统寿险产品更甚。本论文主要探讨投资型寿险产品的精算模型,考虑利率和死力的随机性,建立基于原点反射的布朗运动和泊松历程的双随机利率精算模型,衡量趸缴保费、年缴保费和准备金的计提,浅析了随机利率精算模型的必要性。并且通过定量浅析我国生命表的逐年变化,利用非线性回归估计了Gompertz死力表达式的三个参数,并对结果进行了检测设检验,显著提升了估计结果。同时在此基础上提出了开发新的投资型寿险及提升保险人经营效率的政策倡议。本论文的革新之处主要在于,目前学者们对投资性寿险的精算探讨只涉及利用二叉树定价模型,本论文则采取在原点反射的布朗运动与泊松历程联合对随机利率建模,浅析我国投资型寿险在随机利率与死力影响下的精算模型。另外,目前国内学者对投资型寿险产品的探讨大多集中在定性探讨上,很少有探讨成果涉及投资型寿险产品的精算探讨。本论文试图在现有的随机利率模型的基础上增加随机死力的影响,构建出一个比较改善的随机化精算模型。关键词：投资型寿险论文精算模型论文随机利率论文
摘要4-5
Abstract5-9
1 绪论9-20
1.1 探讨背景9-12
1.2 探讨作用12
1.3 国内外探讨近况12-18
1.3.1 国内外对随机利率情况下精算模型的探讨12-15
1.3.2 投资型寿险进展探讨15-17
1.3.3 投资型寿险的精算探讨17
1.3.4 对现有文献的评述17-18
1.4 本论文结构18-19
1.5 本论文的主要工作19-20
2 精算论述基础20-30
2.1 利息的基本论述20-24
2.1.1 贴现因子21
2.1.2 实际贴现率21
2.1.3 名义利率21-22
2.1.4 利息强度22-23
2.1.5 年金23-24
2.2 存活分布模型及生命表24-30
2.2.1 死力的各种检测设26-27
2.2.2 生命表27-28
2.2.3 关于尾龄的检测设28-30
3 随机利率下的投资型寿险精算模型30-44
3.1 寿险精算模型30-35
3.1.1 趸交纯保费30-32
3.1.2 年缴纯保费32
3.1.3 责任准备金32-33
3.1.4 随机利率检测设33-35
3.2 随机利率下分红寿险精算模型35-37
3.2.1 趸缴纯保费35-36
3.2.2 年缴纯保费36-37
3.2.3 责任准备金37
3.3 随机利率下投资连结保险精算模型37-39
3.4 随机利率下万能寿险精算模型39-44
3.4.1 价值40-41
3.4.2 死亡给付41-44
4 随机死力下的投资型寿险精算模型44-51
4.1 生命表浅析44-45
4.2 死力检测设45-47
4.3 利用χ~2分布进行死力表达式的参数检验47
4.4 死力的随机化47-51
5 结论与倡议51-56
5.1 开发新的投资型寿险及提升经营效率的政策倡议51-54
5.2 实际运用中有着的不足54
5.3 革新之处54-56