本站原创摘要5-6
Abstract6-8
第一章 引言8-15
1.1 探讨背景及探讨作用8-9
1.1.1 不足提出8-9
1.1.2 探讨作用9
1.2 国内外探讨成果9-13
1.2.1 流动性探讨9-10
1.2.2 流动性指标探讨10-11
1.2.3 流动性实证探讨11-13
1.3 本论文探讨内容及策略13-15
1.3.1 探讨内容13
1.3.2 本论文结构13
1.3.3 本论新之处13-15
第二章 我国股票指数期货市场基本介绍15-18
2.1 我国股票指数期货市场介绍15-18
2.1.1 沪深300指数期货市场介绍15
2.1.2 沪深300股票指数介绍15-16
2.1.3 沪深300股票指数期货介绍16-18
第三章 我国股票指数期货市场流动性18-26
3.1 股票指数期货市场流动性18-19
3.1.1 股票指数期货市场流动性四大要素18-19
3.1.2 股票指数期货市场流动性四大要素之间的联系19
3.2 股票指数期货市场流动性指标19-26
3.2.1 基于交易即时性的流动性衡量指标19-20
3.2.2 基于市场宽度的流动性衡量指标20
3.2.3 基于市场深度的流动性衡量指标20-21
3.2.4 基于市场弹性的流动性衡量指标21-23
3.2.5 流动性比率指标23-26
第四章 我国股票指数期货市场流动性实证探讨26-48
4.1 数据及探讨策略26
4.2 沪深300指数期货市场流动性指标浅析26-36
4.2.1 成交量、持仓量及换手率浅析26-29
4.2.2 流动性比率浅析29-32
4.2.3 各流动性指标比较浅析32-36
4.3 沪深300指数期货市场流动性特点浅析36-42
4.3.1 月内效应浅析36-38
4.3.2 周内效应浅析38-40
4.3.3 到期日效应浅析40-42
4.4 沪深300指数期货市场流动性对现货市场影响浅析42-48
4.4.1 现货市场流动性浅析43-44
4.4.2 我国沪深300指数期货市场对现货市场流动性影响建模浅析44-48
第五章 总结与展望48-50
5.1 本论文主要结论48
5.2 本论文主要缺陷和展望48-50