本站原创摘要6-7
Abstract7-9
第一章 概论9-18
1.1 探讨背景和作用9-12
1.1.1 探讨背景9-10
1.1.2 探讨作用10-12
1.2 探讨对象的界定12
1.3 文献综述12-15
1.3.1 流动性相关文献综述12-13
1.3.2 市场流动性测度相关文献综述13-14
1.3.3 市场流动性影响因素相关文献综述14
1.3.4 已有探讨有着的不足14-15
1.4 革新与特点15
1.5 浅析框架与探讨策略15-18
1.5.1 浅析框架15-16
1.5.2 探讨策略16-18
第二章 银行间隔夜质押式回购市场相关概念剖析18-27
2.1 银行间隔夜质押式回购市场的特点18-19
2.2 银行间隔夜质押式回购市场流动性的定义19-20
2.2.1 流动性的层次19-20
2.2.2 我国银行间隔夜质押式回购市场流动性的定义20
2.3 银行间隔夜质押式回购市场流动性的测度20-22
2.3.1 市场流动性的四维内涵20-21
2.3.2 现有市场流动性测度策略概述21-22
2.3.3 银行间隔夜质押式回购市场流动性测度指标的选择和构建22
2.4 银行间隔夜质押式回购市场流动性的内外部影响因素22-27
2.4.1 外部货币条件和货币政策22-23
2.4.2 SCP论述和市场集中度23
2.4.3 交易成本和交易机制23-24
2.4.4 市场透明性24-25
2.4.5 交易者行为和预期论述25-27
第三章 银行间隔夜质押式回购市场流动性测度和状态评估27-38
3.1 银行间隔夜质押式回购市场流动性四维的测度27-31
3.1.1 流动性四维指标的选取原则27-28
3.1.2 流动性四维指标的定义28-29
3.1.3 样本选取与数据描述29-30
3.1.4 流动性四维指标相互联系和变动走势30-31
3.2 银行间隔夜质押式回购市场流动性综合测度指标的构建和检验31-34
3.2.1 流动性综合测度指标的构建原则31
3.2.2 流动性综合测度指标的构建和检验31-34
3.3 银行间隔夜质押式回购市场流动性状态的评判和走势浅析34-37
3.3.1 我国银行间隔夜质押式回购市场流动性状态评判区间的建立34-35
3.3.2 2003年-2011年我国银行间隔夜质押式回购市场流动性状态变化35-36
3.3.3 2011年我国银行间隔夜质押式回购市场流动性状态浅析36-37
3.4 实证小结37-38
第四章 银行间隔夜质押式回购市场流动性影响因素的探讨38-53
4.1 我国银行间隔夜质押式回购市场流动性的主要影响因素38-42
4.1.1 宏观流动性39
4.1.2 货币政策39-40
4.1.3 市场微观结构40-41
4.1.4 国际资本流动41
4.1.5 市场透明性和市场预期41-42
4.2 实证探讨的指标选取和计算42-48
4.2.1 指标选取42-43
4.2.2 正反馈交易系数的测度43-48
4.3 银行间隔夜质押式回购市场流动性影响因素的实证检验48-51
4.3.1 数据描述和指标相关性48-49
4.3.2 单位根检验和单位根稳定性49-50
4.3.3 协整检验50
4.3.4 Wald外生性检验50
4.3.5 VAR估计和方差分解50-51
4.4 实证小结51-53
第五章 结论与对策倡议53-59
5.1 本论文的主要内容与结论53-54
5.1.1 我国隔夜质押式回购市场流动性的测度53
5.1.2 我国隔夜质押式回购市场流动性影响因素53-54
5.2 相关对策倡议54-58
5.2.1 宏观流动性调控54-56
5.2.2 货币政策工具运用56-57
5.2.3 市场微观结构优化57
5.2.4 市场预期管理57-58
5.3 未来进展展望58-59
注释59-61