信息传播基于计算实验策略金融市场信息传播址

内容摘要4-5

Abstract5-8

第1章 导论8-11

1.1 金融市场信息传播与分类8-9

1.2 金融市场信息传播的界定与本论文探讨范围9-11

第2章 信息传播探讨综述11-17

2.1 基于CHEAP-TALK框架的个体问信息发送与信息甄别行为建模11-13

2.1.1 考虑个体行为因素的扩展模型12

2.1.2 纯粹谣言模型12

2.1.3 “寡头垄断式”的多信息源模型12-13

2.2 信息扩散网络结构对资产定价的影响探讨13-15

2.2.1 基于非确定信息网络结构的复杂演化金融系统资产定价探讨13-14

2.2.2 基于特定复杂网络的复杂演化金融系统资产定价探讨14-15

2.3 探讨作用15-16

2.4 探讨的主要内容及思路16-17

第3章 信息传播与资产定价实证探讨17-29

3.1 信息传播数量和信息网络结构对资产的实证浅析17-24

3.1.1 数据来源18-21

3.1.2 实证模型21-22

3.1.3 实证结果22-24

3.2 信息传播关键节点数量和及其所处网络结构对影响的实证浅析24-29

3.2.1 数据来源24-25

3.2.2 实证模型25-26

3.2.3 实证结果26-29

第4章 基于计算实验策略的信息传播行为和信息传播网络模型29-60

4.1 计算实验基本模型构建29-38

4.2 信息传播模型38-43

4.2.1 市场环境设置38

4.2.2 Agent决策方式38-39

4.2.3 Agent预测方式39

4.2.4 网络与信息设置39-41

4.2.5 Agent交互方式41-42

4.2.6 知情交易者的信息优势42-43

4.3 实验设计43-49

4.3.1 实验基本参数43-46

4.3.2 信息的星型网络传播与随机网络传播46-47

4.3.3 agent学习方式检验47-49

4.4 结果与浅析49-58

4.4.1 模型均衡与市场财富分配49-52

4.4.2 信息网络结构影响52-57

4.4.3 学习方式的鲁棒性检验57-58

4.5 探讨结论58-60

第5章 探讨结论与展望60-62

5.1 探讨结论60

5.2 本论新点阐述60-61

5.3 本论文不足与未来探讨展望61-62