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摘要：保险公司的单位时间的保费率、赔付到达时间间隔和理赔额大小都是受环境和经济情况的影响。由此,探讨马氏调制风险模型下的对策选择不足,是每个保险公司都必须面对的不足,具有非常重要的论述和现实作用。本论文系统探讨马氏调制经典复合泊松风险模型下,保险公司的再保险和投资对策选择不足。首先探讨了在期望最终盈余一定时,使得最终盈余的方差最小的最优比例再保险选择不足。通过利用动态规划HJB方程和拉格朗日乘数技艺,得到最优比例再保险对策和有效边界的显示表达式。其次,探讨了连续时间马氏调制风险下的动态均值--方差投资组合选择不足,通过利用线性--二次制约技艺,得到了最优投资对策和有效边界的显示表达式。最后,探讨了马氏调制风险下期望最终盈余最大化的投资组合选择不足,得到了最优投资对策和最大期望盈余的明确表达式。关键词：马氏调制论文保险风险模型论文比例再保险论文投资组合论文均值-方差论文Hamilton-Jacobi-Belllman(HJB)方程论文有效边界论文
摘要3-4
ABSTRACT4-6
第一章 绪论6-10
1.1 探讨背景6
1.2 探讨近况6-8
1.3 本论文框架8-10
第二章 马氏调制风险模型下的动态均值方差再保险10-20
2.1 模型建立10-12
2.2 辅助不足及其解12-17
2.3 最优对策和有效边界17-20
第三章 马氏调制风险模型下的动态均值方差投资组合选择不足20-26
3.1 模型建立及不足的形成20-23
3.2 无限制不足的解23-25
3.3 有效对策和有效边界25-26
第四章 马氏调制风险模型下的期望效用最大化下的投资再保险不足26-31
4.1 模型的建立26-28
4.2 最优对策和最优值函数28-31
第五章 结论与展望31-32