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摘要：众所周知，风险论述是近代运用数学的重要分支，它利用概率论与数理统计及随机历程的知识和策略，根据在经营中保险公司的实际不足建立相应的数学模型。而破产论述与保费不足也越来越受到关注。近年来，破产概率、停止损失保费等相关破产概率的量的探讨已成为风险论述中的热点不足。但是，一般情况下我们很难获得停止损失保费等破产量的显示解，一个有效的办法是给出它们相应的上下界估计。本论文主要探讨离散时间更新模型的停止损失保费的上下界估计。本论文第二章主要给出离散时间风险模型下停止损失保费π_S(x)的具体形式及其边界的表达式。其中第二小节介绍了π_S(x)的五种双边界的表达式；第三小节利用这些边界给出相应的数值结果以及图表浅析。第三章则探讨了在梯高分布递减条件下π_S(x)的上界估计。其中的第一小节获得了π_S(x)的五种上界；而第二小节我们设索赔额变量服以截尾几何分布和平移的负二项分布，分别得出其数值结果和图表浅析。本课题的结果补充了现有文献中关于停止损失保费的相关探讨。关键词：停止损失保费论文离散时间更新模型论文破产概率论文母函数论文瑕疵更新方程论文
摘要4-6
Abstract6-9
1 绪论9-14
2 停止损失保费普遍适用的双边界14-26
2.1 离散时间更新风险模型的基本结构14-16
2.2 π_S( x)的双边界16-22
2.3 数值结果22-26
3 梯高分布递减条件下π_S( x)的上界估计26-33
3.1 π_S( x)的双边界26-29
3.2 数值结果29-33
结论33-34