简论指标体系我国金融风险评估和危机预警中国

摘要4-6

ABSTRACT6-13

第1章 绪论13-19

1.1 选题背景及探讨作用13-15

1.2 探讨内容和探讨策略15-17

1.2.1 探讨内容15-16

1.2.2 探讨策略16-17

1.3 革新点和不足之处17-19

1.3.1 革新点17-18

1.3.2 不足之处18-19

第2章 文献综述19-28

2.1 金融危机概念的界定19-20

2.2 金融危机预警模型的国内外探讨述评20-28

2.2.1 国外探讨进展20-23

2.2.2 国内探讨进展23-26

2.2.3 探讨近况评价26-28

第3章 金融危机预警论述及预警模型28-40

3.1 三代金融危机预警论述28-32

3.1.1 第一代金融危机论述28-29

3.1.2 第二代金融危机论述29-31

3.1.3 第三代金融危机论述31-32

3.2 金融危机预警模型及其评价32-40

3.2.1 FR 概率模型32-34

3.2.2 STV 横截面回归模型34-37

3.2.3 KLR 信号浅析法37-40

第4章 目前中国与泡沫经济时期的日本比较浅析40-48

4.1 日本上世纪 80 年代末泡沫经济产生的背景40-43

4.2 目前中国经济与日本上世纪泡沫经济的相似之处43-48

第5章 KLR 信号浅析模型的改善48-54

5.1 因子浅析策略48-50

5.1.1 因子浅析数学模型49-50

5.1.2 因子浅析模型中各统计量的含义50

5.2 KLR 模型预警指标系统的改善50-52

5.2.1 危机预警模型指标的选取原则51

5.2.2 指标系统的改善51-52

5.3 对 KLR 信号浅析模型本身的改善及证明52-54

5.3.1 对 KLR 信号浅析模型本身的改善52-53

5.3.2 模型改善科学性的证明53-54

第6章 改善的 KLR 模型在中国的运用54-72

6.1 样本指标的含义与选择54-61

6.1.1 样本指标的含义及其临界值54-58

6.1.2 样本数据的选择与说明58-61

6.2 我国金融危机风险评估61-65

6.2.1 金融危机风险指数测算——基于因子浅析策略61-65

6.2.2 我国金融危机风险的浅析65

6.3 改善后的 KLR 模型对我国的金融危机预警探讨65-72

6.3.1 指标变量的信号状态66-68

6.3.2 综合指数测算68

6.3.3 改善后的 KLR 模型对我国进行实证探讨的结论68-72

第7章 防范金融危机发生的政策倡议72-77

7.1 加强对银行为主体的金融机构的监管72-73

7.2 转变出口导向型经济进展战略73-75

7.3 保持宏观经济合理运转75-77