多险种风险模型查抄袭率

摘要4-5

Abstract5-8

第１章 绪论8-14

1.1 引言8-9

1.2 风险论述在国内外的探讨情况9

1.3 大偏差论述在金融保险中的运用9-10

1.4 经典风险模型及其推10-12

1.5 论文的主要探讨内容和结论12-14

第2章 相关基本知识14-20

2.1 引言14

2.2 风险与精算14-15

2.2.1 风险的含义14-15

2.2.2 保险精算不足15

2.3 鞅策略15-16

2.4 风险论述16-18

2.4.1 矩函数与矩母函数16-17

2.4.2 盈余历程17-18

2.4.3 破产概率与调节系数18

2.5 本章小结18-20

第３章 带干扰的多险种二项风险模型20-28

3.1 引言20

3.2 建立风险模型20-21

3.3 相关引理与定义21-22

3.4 盈余历程 {S ( t ): t ≥ 0}的性质22-23

3.5 破产概率23-27

3.6 本章小结27-28

第４章 利率因素下带干扰的多险种风险模型28-42

4.1 引言28

4.2 常利率因素下带干扰的多险种风险模型28-33

4.2.1 引言28

4.2.2 建立风险模型28-29

4.2.3 相关引理与定义29-30

4.2.4 风险模型的破产概率30-33

4.3 随机利率因素下带干扰的多险种风险模型33-40

4.3.1 引言33-34

4.3.2 建立风险模型34

4.3.3 相关引理与定义34-35

4.3.4 盈余历程 {S ( t ): t ≥ 0}的性质35-36

4.3.5 主要结果36-40

4.4 通货膨胀率、资金利率和破产概率之间的联系40

4.5 本章小结40-42

第5章 重尾分布下带干扰的多险种风险模型42-49

5.1 引言42

5.2 重尾分布族42-43

5.3 建立风险模型43-45

5.4 主要结果45

5.5 定理证明45-48

5.6 本章小结48-49

结论49-50