摘要4-5
Abstract5-8
第1章 绪论8-14
1.1 引言8-9
1.2 风险论述在国内外的探讨情况9
1.3 大偏差论述在金融保险中的运用9-10
1.4 经典风险模型及其推10-12
1.5 论文的主要探讨内容和结论12-14
第2章 相关基本知识14-20
2.1 引言14
2.2 风险与精算14-15
2.2.1 风险的含义14-15
2.2.2 保险精算不足15
2.3 鞅策略15-16
2.4 风险论述16-18
2.4.1 矩函数与矩母函数16-17
2.4.2 盈余历程17-18
2.4.3 破产概率与调节系数18
2.5 本章小结18-20
第3章 带干扰的多险种二项风险模型20-28
3.1 引言20
3.2 建立风险模型20-21
3.3 相关引理与定义21-22
3.4 盈余历程 {S ( t ): t ≥ 0}的性质22-23
3.5 破产概率23-27
3.6 本章小结27-28
第4章 利率因素下带干扰的多险种风险模型28-42
4.1 引言28
4.2 常利率因素下带干扰的多险种风险模型28-33
4.2.1 引言28
4.2.2 建立风险模型28-29
4.2.3 相关引理与定义29-30
4.2.4 风险模型的破产概率30-33
4.3 随机利率因素下带干扰的多险种风险模型33-40
4.3.1 引言33-34
4.3.2 建立风险模型34
4.3.3 相关引理与定义34-35
4.3.4 盈余历程 {S ( t ): t ≥ 0}的性质35-36
4.3.5 主要结果36-40
4.4 通货膨胀率、资金利率和破产概率之间的联系40
4.5 本章小结40-42
第5章 重尾分布下带干扰的多险种风险模型42-49
5.1 引言42
5.2 重尾分布族42-43
5.3 建立风险模型43-45
5.4 主要结果45
5.5 定理证明45-48
5.6 本章小结48-49
结论49-50