摘要4-5
Abstract5-8
第一章 绪论8-17
1.1 探讨背景和探讨作用8-10
1.1.1 探讨背景8-9
1.1.2 探讨作用9-10
1.2 国内外探讨近况10-14
1.2.1 国外探讨近况10-13
1.2.2 国内探讨近况13-14
1.3 探讨内容及安排14-17
第二章 信用风险与巴塞尔新资本协议17-25
2.1 信用风险的概念17-18
2.2 信用风险管理18-20
2.2.1 信用风险管理的内容18-20
1. 信用风险识别18
2. 信用风险度量18-19
3. 信用风险制约19-20
2.3 巴塞尔新资本协议与信用风险管理20-24
2.3.1 巴塞尔新资本协议的基本结构20-21
2.3.2 巴塞尔新资本协议的信用管理策略21-24
2.4 本章小结24-25
第三章 信用风险计量模型对我国商业银行的适用性25-31
3.1 我国商业银行信用风险近况25-26
3.1.1 我国商业银行信用近况25
3.1.2 我国商业银行与国外大银行有着的差距25-26
3.2 我国现有的信用风险评价策略和系统26-28
3.3 信用风险计量模型在我国的适用性浅析28-30
3.5 本章小结30-31
第四章 KMV 模型计量历程及其修正31-36
4.1 KMV 模型的主要内容31-34
4.1.1 估计企业资产价值和波动率31-33
4.1.2 计算违约距离33
4.1.3 根据违约距离推导实际违约率33-34
4.2 股票修正34-35
4.3 违约点的修正35
4.4 本章小结35-36
第五章 基于 KMV 模型的我国商业银行信用风险管理实证浅析36-47
5.1 样本的选取36
5.2 参数的设定36-37
5.3 实证计算历程37-46
5.3.1 计算股权价值波动率37-40
5.3.2 估计企业的资产价值和波动率40-43
5.3.3 计算违约距离43-46
5.4 实证结果浅析46-47
第六章 结束语47-49
6.1 结论47
6.2 政策及倡议47-49