我国商业银行危机预警

摘要4-5

Abstract5-8

1 绪论8-16

1.1 研究背景及8-9

1.2 国内外研究现状9-12

1.2.1 国外研究现状9-10

1.2.2 国内研究现状10-12

1.3 研究框架及方法12-14

1.3.1 研究框架12-13

1.3.2 研究方法13-14

1.4 创新点14-16

2 基本理论16-26

2.1 银行危机基本理论16-18

2.1.1 银行脆弱性理论16-17

2.1.2 银行挤兑理论17-18

2.2 我国商业银行危机的影响因素18-26

2.2.1 我国商业银行内部影响因素18-23

2.2.2 宏观经济影响因素23-26

3 我国商业银行危机预警指标体系建立26-34

3.1 指标选取的原则26

3.2 初始指标的选取26-28

3.3 我国商业银行危机预警指标体系的构建28-34

3.3.1 预警指标体系的构建28-30

3.3.2 指标的内涵30-34

4 我国商业银行危机预警模型研究34-43

4.1 基于PCA 计算我国商业银行危机值34-36

4.1.1 KMO 与Bartlett 检验34

4.1.2 主成分的提取34-35

4.1.3 我国商业银行危机值的计算35-36

4.2 基于ARIMA 建立危机预警模型36-41

4.2.1 我国商业银行危机值平稳性检验36-37

4.2.2 我国商业银行危机预警模型识别37-40

4.2.3 我国商业银行危机预警模型建立40-41

4.2.4 我国商业银行危机预警模型拟合41

4.3 危机警度的确定41-43

5 2011 年我国商业银行危机预警分析43-50

5.1 预警模型分析43-44

5.2 政策与建议44-50

5.2.1 完善商业银行法律法规制度44-45

5.2.2 提高金融监管45-47

5.2.3 增强我国商业银行抗风险能力47-48

5.2.4 保持宏观经济稳定发展48-50

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