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【摘要】金融工程是一门应用性很强的学科，培养具有动手操作和解决实际问题的能力的高端人才是我国金融工程专业人才培养的重要目标和任务，在这其中金融工程实验是必不可少的一个重要环节。本文在对金融工程专业任务和金融工程实验教学的必要性进行详细分析的基础上，结合我国目前的金融工程实验教学现状，提出了以知识板块、资源保障、能力培养等为架构的金融工程专业实验教学体系，可以为相关院校金融工程实验教学体系的设置提供有益参考。
【关键词】金融工程；实验教学体系
金融工程专业自兴起以来，就吸引了许多立志投身金融业的申请者。自20世纪90年代引入中国，国内很多学校开设了金融工程专业课程，但仍不能满足申请者的需求。开设金融工程的院校主要为一些深厚财经类背景的学校以及一些工程类的学校，如西南财经大学、厦门大学、清华大学等学校，这些学校的特征体现为金融学理论方面的雄厚师资或者工科背景比较深厚。
金融工程学已成为现代金融科学的制高点。金融工程专业的设立，是我国金融科学迈向现代化金融科学的重要一步，对于加强金融学科改革与建设、改善学科结构、提高学科整体实力的具有重要意义，同时也是实融理论研究定量化、工程化、应用化、产业化的目标和建立起我国真正意义上的现代金融科学的必要途径。
从近年来获得诺贝尔经济学奖的成果可以看到，数理定量分析已成为经济学、金融学研究必不可少的工具。金融工程学科的设立也将有力的改变国内传统的以定性为主的金融学科的研究方式。金融工程的核心基础理论包括估价理论、资产选择理论、资产定价均衡理论、期权定价理论、套期保值理论、有效市场的均衡理论、汇率与利率理论等，这些理论的应用都借助于数理方法和工程技术，且要进行模拟实验才能将理论知识进行应用，从而使得培养高素质的金融工程人才，就是培养具有动手操作和解决实际问题的能力的高端人才。
但从总体上讲，我国金融学科水平尚处于由描述、定性阶段向定量分析阶段转变的时期，同国际上金融科学的发展水平尚有差距。我国金融理论研究长期以来停留在传统经济学内容和金融政策研究上，金融教学主干课程的内容基本上是宏观经济学与国际经济学的一部分，相应的课程的设置与国际脱轨。从而造成了金融教学基本以描述与定性方式为主的特征，缺乏应有的数理分析和定量分析内容，忽视了数学科学、工程技术、科学与金融实践的结合运用，不能够适应现阶段我国金融业发展对高端应用研究人才培养的需要[3]。
从实践角度看，国内金融工程的应用主要有两个领域：风险控制和量化投资。风险控制多应用于保险业务和商业银行业务中；量化投资主要应用在证券投资业务和投资银行业务中，集中体现在量化投资方法的应用上。国内金融工程研究的瓶颈在于与实际市场的结合，中国的证券市场是一个不成熟的市场，具有很强的投机性，金融理论中关于市场的检测设难以成立，而且金融工程理论具有较强的专业性，即使是证券从业人员，如果没有经过系统化学习，也无法理解其中的逻辑。这种知识上的隔阂导致反馈的缺失比较美欧成熟市场而言，国内金融工程领域的研究才刚刚起步。
理论教学同实践教学相结合是国际国内的金融工程学科发展的趋势。在完善理论教学，了解最新学科的前沿发展的同时，要培养学生的动手能力和解决实际问题能力，金融工程已逐渐作为一种富含创新的思想方法，渗透到金融、经济乃至社会生活中。金融工程人才的培养应该以应用型教育为主，为企业提供能解决实际问题的高端专业人才。
首先，三个理论知识板块（如图1所示）包括了金融知识板块、数理知识板块和软件知识板块：
（1）金融知识板块，包括了金融学、投资学、会计学、财务管理以及衍生金融工具的基本知识。同时也要加强对基本的经济学知识的培养，例如微观经济学、宏观经济学等知识。
（2）数理知识板块，金融工程学综合采用决策科学、计算机信息处理和智能化技术等当代前沿的科学技术方法展开实证分析。通过对高等数学、运筹学和优化技术、模糊数学、博弈论、概率论、随机过程和其他随机分析理论方法的应用，建立仿真模型，对金融活动进行精确的定量研究。随着各学科的相互渗透，各种最新数理方法和工程技术，如混沌理论小波理论、遗传算法、复杂系统理论、人工智能技术等模拟方法正在成为金融工程学重要的实践工具。（3）软件知识板块，金融工程作为一门实践性很强的学科，在实验教学中要求学生应该至少熟悉一到两门编程语言，如C语言。同时面会海量的数据还要掌握一种以上数据分析软件，如Eviews、SAS等。只有掌握了相关软件，学生才能够灵活运用所学的金融工程专业知识完成模拟实验，针对实际问题让学生使用不同软件进行建模，进而有效地解决实际问题。
其次，金融工程教学的保障涉及教材编写规划、教学师资配置、课外实践基地三个方面，构成一个完善的体系保障金融工程教学的顺利进行。
（1）教材编写规划要围绕实践教学各项目标实现有针对性的进行教材建设，一方面考虑到国内金融工程的研究尚且处在初步阶段，要引入一定数量的先进的海外教材。另一方面，教学指导教师根据授课内容、实践教学内容和教学软件，编制实验教材，或自行开发教学软件，形成独立的实践教材系列更大的激发学生的学习兴趣。
（2）教学师资配置是保障体系中最重要的一个环节：提高学生的动手能力，增强将来在就业市场上的竞争力，必须要有好的师资配置作为保证。一方面要大力培训现有金融工程实验课教师。目前，金融工程实验课教师存在这样一个两难问题：懂计算机的老师可能金融工程知识不透彻，而金融工程知识扎实的老师可能计算机编程、应用能力又不强，这就要求学校要加大对教师的培训力度。将一些骨干教师送到国内外名牌高校培训进修，并且引进一批计算机编程能力强又熟练掌握金融工程知识的高水平教师队伍。另一方面，也要及时更新实验教学的相关硬件设施和相关教学软件[4]。
（3）课外实践基地建设主要是通过与商业银行、证券公司、期货公司之间合作，一方面通过学校的科研优势为其提供咨询帮助，另一方面，可以以此为学生提供良好的实践平台，使学生可以在实践中深化所学习的理论知识，真正的学以致用。
三个要培养的能力包括：金融建模能力、金融数据的分析能力。
（1）金融建模能力。数学模型能够准确地模拟出资产组合将来或在不同的环境中的变化，从而帮助决策者做出最优决策。
（2）金融数据的分析能力。金融数据分析方向的学习主要是以金融时间序列分析为主的金融统计和计量经济学的内容。掌握数据分析能力，学生能够利用金融数据分析方法，分析市场和定价的有效性，探求各种经济变量间的长期、短期关系。
（3）金融衍生产品设计、定价及运用的能力。衍生产品的设计、定价、应用是金融工程的重要内容。金融市场场内交易的衍生产品如期货、期权、远期利率协议、奇异期权等，结构变得越来越复杂，但都可以分解成最基本的远期、期权和互换等进行分析。通过实验教学，学生能够熟悉具体金融衍生品的种类，掌握无套利原理、风险中性定价原理、积木分析法等运用以及如何运用金融衍生品来规避风险、金融创新[5]。
5.结论
金融工程是一门应用性很强的学科，培养具有动手操作和解决实际问题的能力的高端人才是我国金融工程专业人才培养的重要目标和任务，在这其中金融工程实验是必不可少的一个重要环节。本文在对金融工程专业任务和金融工程实验教学的必要性进行详细分析的基础上，结合我国目前的金融工程实验教学现状，提出了以知识板块、资源保障、能力培养等为架构的金融工程专业实验教学体系，可以为相关院校金融工程实验教学体系的设置提供有益参考。
参考文献
邓鸣茂.金融工程专业实验教学体系的创新与思考[J].中国证券期货,2012(2).
李建英.地方财经院校金融工程实验室建设、管理与实践研究[J].中
[3]孙茂辉.国内金融工程发展现状与专业人才培养[J].当代经济,2012(3).
[4]何启志.金融工程实验教学探讨[J].中国证券期货,2011(9).
[5]刘向华.关于金融工程专业实验教学的思考金融教学与研究[J].金融教学与研究,2009(5).
基金项目：本文获西南财经大学金融学院2012年教改项目资助。
作者简介：王鹏（1981－），男，山东宁阳人，管理学博士，西南财经大学金融学院讲师。
【关键词】金融工程；实验教学体系
1.金融工程专业简介
金融工程专业兴起于20世纪80年代，该专业将数学、计算机以及工程类思想和方法应用于金融领域，形成了一门应用性很强的学科。金融工程专业的知识覆盖面广，而且对学生计算机编程等能力要求比较高，所学习的课程主要一般包括：高等数学、计算机编程、证券衍生物定价、风险定价、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。金融工程专业的目标是培养具有相当强的计算机和数学素质，同时具有管理和商务技巧的专业人士，使他们可以在跨国公司、金融机构、投资银行、商业银行、对冲基金、保险公司、公司财务部门等，从事证券金融衍生产品估价，投资组合管理，风险管理和市场预测金融财务管理、金融分析和策划等领域工作，造就一批高素质复合型现代金融人才。金融工程专业自兴起以来，就吸引了许多立志投身金融业的申请者。自20世纪90年代引入中国，国内很多学校开设了金融工程专业课程，但仍不能满足申请者的需求。开设金融工程的院校主要为一些深厚财经类背景的学校以及一些工程类的学校，如西南财经大学、厦门大学、清华大学等学校，这些学校的特征体现为金融学理论方面的雄厚师资或者工科背景比较深厚。
2.金融工程实验教学的必要性分析
金融工程学作为研究金融创新与金融管理领域问题的新兴学科，融合了金融学、工程学、数学、计算机科学的最新理论成果，在20世纪90年代西方国家新一轮的“金融革摘自：毕业论文结论www.udooo.com
命”中金融工程已展现出巨大的发展前景。金融工程学已成为现代金融科学的制高点。金融工程专业的设立，是我国金融科学迈向现代化金融科学的重要一步，对于加强金融学科改革与建设、改善学科结构、提高学科整体实力的具有重要意义，同时也是实融理论研究定量化、工程化、应用化、产业化的目标和建立起我国真正意义上的现代金融科学的必要途径。
从近年来获得诺贝尔经济学奖的成果可以看到，数理定量分析已成为经济学、金融学研究必不可少的工具。金融工程学科的设立也将有力的改变国内传统的以定性为主的金融学科的研究方式。金融工程的核心基础理论包括估价理论、资产选择理论、资产定价均衡理论、期权定价理论、套期保值理论、有效市场的均衡理论、汇率与利率理论等，这些理论的应用都借助于数理方法和工程技术，且要进行模拟实验才能将理论知识进行应用，从而使得培养高素质的金融工程人才，就是培养具有动手操作和解决实际问题的能力的高端人才。
3.金融工程实验教学现状分析
目前，国内已有40余所高校设立了金融工程专业，开设金融工程课程教学的高校有60多所。在这些高校中，相当一批高校的金融管理与金融工程实验室在全国具有很高的知名度：清华大学经济管理学院与中信证券股份有限公司联合建立的“中信清华金融工程实验室”、中国人民大学财政金融学院的金融管理与金融工程实验室、厦门大学金融学院与世华公司共建的“金融模拟实验室”、中国科学技术大学管理学院金融工程实验室等。这些实验室在国内金融工程研究领域中处在前沿水平，对推进教学与科研起到了重要的作用。但从总体上讲，我国金融学科水平尚处于由描述、定性阶段向定量分析阶段转变的时期，同国际上金融科学的发展水平尚有差距。我国金融理论研究长期以来停留在传统经济学内容和金融政策研究上，金融教学主干课程的内容基本上是宏观经济学与国际经济学的一部分，相应的课程的设置与国际脱轨。从而造成了金融教学基本以描述与定性方式为主的特征，缺乏应有的数理分析和定量分析内容，忽视了数学科学、工程技术、科学与金融实践的结合运用，不能够适应现阶段我国金融业发展对高端应用研究人才培养的需要[3]。
从实践角度看，国内金融工程的应用主要有两个领域：风险控制和量化投资。风险控制多应用于保险业务和商业银行业务中；量化投资主要应用在证券投资业务和投资银行业务中，集中体现在量化投资方法的应用上。国内金融工程研究的瓶颈在于与实际市场的结合，中国的证券市场是一个不成熟的市场，具有很强的投机性，金融理论中关于市场的检测设难以成立，而且金融工程理论具有较强的专业性，即使是证券从业人员，如果没有经过系统化学习，也无法理解其中的逻辑。这种知识上的隔阂导致反馈的缺失比较美欧成熟市场而言，国内金融工程领域的研究才刚刚起步。
理论教学同实践教学相结合是国际国内的金融工程学科发展的趋势。在完善理论教学，了解最新学科的前沿发展的同时，要培养学生的动手能力和解决实际问题能力，金融工程已逐渐作为一种富含创新的思想方法，渗透到金融、经济乃至社会生活中。金融工程人才的培养应该以应用型教育为主，为企业提供能解决实际问题的高端专业人才。
4.金融工程实验教学体系设计
本专业实践教学体系整体规划可以如下概述：强化三个理论知识板块的学习、做好四个资源保障以及培养三个主要能力。首先，三个理论知识板块（如图1所示）包括了金融知识板块、数理知识板块和软件知识板块：
（1）金融知识板块，包括了金融学、投资学、会计学、财务管理以及衍生金融工具的基本知识。同时也要加强对基本的经济学知识的培养，例如微观经济学、宏观经济学等知识。
（2）数理知识板块，金融工程学综合采用决策科学、计算机信息处理和智能化技术等当代前沿的科学技术方法展开实证分析。通过对高等数学、运筹学和优化技术、模糊数学、博弈论、概率论、随机过程和其他随机分析理论方法的应用，建立仿真模型，对金融活动进行精确的定量研究。随着各学科的相互渗透，各种最新数理方法和工程技术，如混沌理论小波理论、遗传算法、复杂系统理论、人工智能技术等模拟方法正在成为金融工程学重要的实践工具。（3）软件知识板块，金融工程作为一门实践性很强的学科，在实验教学中要求学生应该至少熟悉一到两门编程语言，如C语言。同时面会海量的数据还要掌握一种以上数据分析软件，如Eviews、SAS等。只有掌握了相关软件，学生才能够灵活运用所学的金融工程专业知识完成模拟实验，针对实际问题让学生使用不同软件进行建模，进而有效地解决实际问题。
其次，金融工程教学的保障涉及教材编写规划、教学师资配置、课外实践基地三个方面，构成一个完善的体系保障金融工程教学的顺利进行。
（1）教材编写规划要围绕实践教学各项目标实现有针对性的进行教材建设，一方面考虑到国内金融工程的研究尚且处在初步阶段，要引入一定数量的先进的海外教材。另一方面，教学指导教师根据授课内容、实践教学内容和教学软件，编制实验教材，或自行开发教学软件，形成独立的实践教材系列更大的激发学生的学习兴趣。
（2）教学师资配置是保障体系中最重要的一个环节：提高学生的动手能力，增强将来在就业市场上的竞争力，必须要有好的师资配置作为保证。一方面要大力培训现有金融工程实验课教师。目前，金融工程实验课教师存在这样一个两难问题：懂计算机的老师可能金融工程知识不透彻，而金融工程知识扎实的老师可能计算机编程、应用能力又不强，这就要求学校要加大对教师的培训力度。将一些骨干教师送到国内外名牌高校培训进修，并且引进一批计算机编程能力强又熟练掌握金融工程知识的高水平教师队伍。另一方面，也要及时更新实验教学的相关硬件设施和相关教学软件[4]。
（3）课外实践基地建设主要是通过与商业银行、证券公司、期货公司之间合作，一方面通过学校的科研优势为其提供咨询帮助，另一方面，可以以此为学生提供良好的实践平台，使学生可以在实践中深化所学习的理论知识，真正的学以致用。
三个要培养的能力包括：金融建模能力、金融数据的分析能力。
（1）金融建模能力。数学模型能够准确地模拟出资产组合将来或在不同的环境中的变化，从而帮助决策者做出最优决策。
（2）金融数据的分析能力。金融数据分析方向的学习主要是以金融时间序列分析为主的金融统计和计量经济学的内容。掌握数据分析能力，学生能够利用金融数据分析方法，分析市场和定价的有效性，探求各种经济变量间的长期、短期关系。
（3）金融衍生产品设计、定价及运用的能力。衍生产品的设计、定价、应用是金融工程的重要内容。金融市场场内交易的衍生产品如期货、期权、远期利率协议、奇异期权等，结构变得越来越复杂，但都可以分解成最基本的远期、期权和互换等进行分析。通过实验教学，学生能够熟悉具体金融衍生品的种类，掌握无套利原理、风险中性定价原理、积木分析法等运用以及如何运用金融衍生品来规避风险、金融创新[5]。
5.结论
金融工程是一门应用性很强的学科，培养具有动手操作和解决实际问题的能力的高端人才是我国金融工程专业人才培养的重要目标和任务，在这其中金融工程实验是必不可少的一个重要环节。本文在对金融工程专业任务和金融工程实验教学的必要性进行详细分析的基础上，结合我国目前的金融工程实验教学现状，提出了以知识板块、资源保障、能力培养等为架构的金融工程专业实验教学体系，可以为相关院校金融工程实验教学体系的设置提供有益参考。
参考文献
邓鸣茂.金融工程专业实验教学体系的创新与思考[J].中国证券期货,2012(2).
李建英.地方财经院校金融工程实验室建设、管理与实践研究[J].中
源于：论文查抄袭率www.udooo.com
国证券期货,2011(12).[3]孙茂辉.国内金融工程发展现状与专业人才培养[J].当代经济,2012(3).
[4]何启志.金融工程实验教学探讨[J].中国证券期货,2011(9).
[5]刘向华.关于金融工程专业实验教学的思考金融教学与研究[J].金融教学与研究,2009(5).
基金项目：本文获西南财经大学金融学院2012年教改项目资助。
作者简介：王鹏（1981－），男，山东宁阳人，管理学博士，西南财经大学金融学院讲师。