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摘要：随着经济的进展和社会的进步,人民生活水平的不断提升,全球经济格局的变化,使得一国对另一国币种的汇率不断的发生变化.1997年亚洲金融危机,2001年中国加入WTO,2005年实行人民币“汇改”,2008年全球经济危机等一系列突变因素使得人民币对美元汇率呈现出突变情形.由于汇率数据的变化大部分是非线性的,由此传统的线性时间序列模型有自身的缺陷,不能有效地体现这种经济变量的非线性性质,本论文分别采取线性时间序列模型和非线性时间序列门限白回归模型对人民币/美元汇率的数据进行拟合,并进行比较和误差浅析结果表明门限自回归在预测经济变量方面比线性时间序列模型更为理想.
摘要5-6
ABSTRACT6-9
前言9-11
1 人民币进展概述9
2 探讨对象及策略9-11
第一章 影响汇率的因素浅析11-14
1.1 影响汇率波动的因素11-12
1.1.1 货币供给11
1.1.2 通货膨胀率11
1.1.3 政治、战争等重大事件的影响11-12
1.2 汇率波动的影响12
1.3 保持人民币币值基本稳定的作用12-13
1.4 论文的主要工作13
1.5 论文组织安排13-14
第二章 ARIMA模型和TAR模型14-19
2.1 ARMA模型及ARIMA模型14-17
2.2 门限自回归(TAR)模型17-19
第三章 模型预测19-32
3.1 ARIMA模型预测19-26
3.1.1 阶数识别22-23
3.1.2 模型检验23-24
3.1.3 模型的预测24-26
3.2 门限自回归模型预测26-32
3.2.1 自回归方程系数的确定28-32
第四章 总结性评述与展望32-33
4.1 总结性评述32
4.2 展望32-33