相依风险模型破产概率与极限理谈

摘要：近些年来，金融市场的波动日趋剧烈，一些影响重大的金融危机事件的发生愈来愈频繁，这些都给风险管理者了新的挑战．人们迫切呼唤更加合适的风险模型来处理这些情况．在前人的基础上研究了相依风险模型的有关问题，在离散时间和连续时间两种框架下，主要考虑了以下三个问题：，研究了变利率的离散时间风险模型的破产概率问题，在离散市场建立了具有变利率的相依风险模型，然后讨论了具有变利率的相依风险模型破产慨率，并且找到破产概率和生存函数之间的关系式．利用新方法证明了具有变利率的相依风险模型破产概率．其次，研究下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险策略问题，将连接函数(函数)引入到再保险，建立有关相依风险的再保险数学模型，利用下滑风险作为测度研究相依风险的最优停止损失再保险策略，最优停止损失策略的表达式．，研究了风险相依投资模型的中心极限定理和中偏差原理，建立了多元方差混合结构的相依风险模型，研究了上述模型下相依风险的渐近理论，了相依风险的中心极限定理和中偏差原理关键词：相依风险论文厚尾分布论文函数论文VnR论文渐近稳定论文

摘要4-5

ABSTRACT5-9

章 绪论9-19

1.1 相依风险的研究背景和现状9-12

1.2 预备知识12-16

1.3 解决的内容和结构16-19

章 具有变利率的相依风险模型破产概率19-29

2.1 引言19-20

2.2 模型的建立与描述20-22

2.3 具有变利率的相依风险模型破产概率22-29

章 下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险29-37

3.1 引言29-30

3.2 模型的建立与描述30-31

3.3 下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险31-37

章 相依风险的中心极限定理和中偏差原理37-43

4.1 引言37

4.2 模型的建立与描述37-38

4.3 相依风险的中心极限定理38-40

4.4 相依风险的中偏差原理40-43