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摘要：风险论述主要探讨保险行业中的随机风险模型，它是金融学和精算学的基础论述，也是精算界探讨的热门不足之一．作为风险论述的核心不足，破产论述是大多数学者们热衷讨论的课题．而破产论述中破产概率在风险论述中具有重要运用．一方面，破产概率可以为保险公司运营情况和保险公司的领导者提供一个危险提示；另一方面，它是判断保险公司中某一个险种能否承受金融风险的重要论述依据；更重要的是，它保证了保险公司的正常运营，对保险监督部门的监管提供有力依据．正是由于破产概率在风险论述中的重要运用，对破产概率的探讨具有重要的论述作用和实际价值．鞅论作为探讨风险论述的首要策略，正逐渐成为一个非常重要的数学工具运用到各个领域中，特别是在保险行业中的运用．本论文在带支出因素下的负二项风险模型的论述探讨基础上，结合以往学者的探讨结果，对经典风险模型进行了详尽的说明，并且考虑了通货膨胀率以及支出两方面的因素，建立新的双poisson风险模型．本论文探讨内容及结果主要体现在以下几个方面：1.首先给出本论文所涉及到的鞅策略与停时定理的相关论述，介绍了经典风险模型及其推广．2.在已有的广义双poisson风险模型的基础上，考虑了通货膨胀率及支出两方面的因素，将保费的收入历程、理赔历程都考虑成poisson历程，支出历程考虑为维纳历程，以而建立新的模型．在此基础上，运用鞅策略得出模型的最终破产概率．3.在通货膨胀率及支出两方面的因素下，考虑到保险行业的现实情况，将单险种扩展到双险种的情况，进而建立新的模型．同样运用鞅策略，得到模型的破产概率及Lundberg表达式．关键词：风险模型论文破产概率论文Lundberg不等式论文鞅浅析论文
摘要5-6
Abstract6-9
第1章 绪论9-13
1.1 课题背景9-10
1.1.1 课题来源9
1.1.2 探讨的目的及作用9-10
1.2 国内外探讨概况10-11
1.3 本论文探讨的相关内容和结构框架11-13
第2章 鞅浅析与经典风险模型13-20
2.1 鞅的相关知识13-15
2.1.1 鞅论的基本论述知识13-14
2.1.2 停时的相关论述14-15
2.2 经典风险模型建立及模型的推广15-19
2.3 本章小结19-20
第3章 带通货膨胀率及支出的双 poisson 风险模型20-25
3.1 引言20
3.2 模型的建立20-22
3.2.1 定义与模型20-22
3.2.2 预备引理22
3.3 破产概率22-24
3.4 本章小结24-25
第4章 带支出因素下的双险种风险模型的破产概率25-29
4.1 引言25
4.2 模型的建立25-26
4.3 主要结果26-28
4.4 本章小结28-29
结论29-31