简论带破产风险保费预定型养老金计划公平定价

摘要：在本学位论文中,我们考虑带破产风险和不带破产风险这两种保费预定型养老金计划,检测设保险公司的资产价值历程服以几何跳扩散历程,根据风险中性定价原理,在带破产风险和不带破产风险两种保费预定型养老金模型下,我们分别给出了两种类型养老金公平定价表达式。另外,我们给出一个数值例子用来浅析养老基金和怎么写作年限的动态相关性并通过图表给出了不同需求的客户购写养老保险的最优对策,最后我们探讨市场波动率和市场利率对带破产风险短期养老保险的影响以及敏感性浅析,类似的也给出了参保年龄(被保险人参加不带破产风险长期养老金计划时的年龄)和退休年龄对不带破产风险长期期养老保险的影响以及敏感性浅析。关键词：养老基金论文破产风险论文保费预定型养老金计划论文Gerber论文Shiu函数论文

摘要4-5

abstract5-7

第一章 导论7-9

1.1 背景介绍7-8

1.2 探讨思路8

1.3 革新点8-9

第二章 定义符号模型9-15

第三章 主要结论和证明15-27

3.1 保费的精算现值16-18

3.2 养老金的精算现值18-20

3.3 养老金的公平20-27

第四章 数值解和敏感性浅析27-33

4.1 带破产风险短期养老保险的敏感性浅析28-29

4.2 不带破产风险长期养老保险的敏感性浅析29-33

第五章 结论33-34