本站原创摘要4-6
ABSTRACT6-11
第一章 绪论11-32
1.1 引言11-13
1.2 基本概念与探讨范畴13-14
1.2.1 内外部联系13
1.2.2 发现13-14
1.2.3 风险管理14
1.3 文献综述14-28
1.3.1 石油期货与现货的协整联系15-17
1.3.2 石油与天然气的协整联系17-18
1.3.3 石油市场与股票市场的联系18-19
1.3.4 石油市场与美元市场的联系19-20
1.3.5 石油期货市场的发现功能20-21
1.3.6 石油市场的风险测度21-24
1.3.7 石油市场的风险对冲24-26
1.3.8 现有探讨评述26-28
1.4 不足的提出28-30
1.5 探讨内容及结构安排30-32
第二章 石油市场的内外部联系：、收益率与分位数32-65
2.1 引言32-33
2.2 次贷危机影响下石油期货与现货的协整联系33-39
2.2.1 随机单位根与随机协整34-36
2.2.2 数据说明36-37
2.2.3 实证结果及浅析37-39
2.3 石油与天然气的非线性协整联系及其影响因素39-49
2.3.1 非线性协整检验策略40-43
2.3.2 数据说明43-44
2.3.3 实证结果及浅析44-49
2.4 交互作用方式下油价变动对股票市场的影响49-56
2.4.1 异方差识别法50-54
2.4.2 数据说明54-55
2.4.3 实证结果及浅析55-56
2.5 石油市场与美元市场的极端风险溢出效应56-63
2.5.1 CiaR 模型与风险的 Granger 因果联系检验策略57-59
2.5.2 数据说明59-61
2.5.3 实证结果与浅析61-63
2.6 本章小结63-65
第三章 石油期货市场的发现功能：变化特点与影响机理65-77
3.1 引言65-66
3.2 机制转换协整检验与发现贡献66-69
3.2.1 改善的机制转换协整检验67-68
3.2.2 永久短暂模型与发现贡献68-69
3.3 数据说明69-70
3.4 石油期货市场发现功能的变化特点70-74
3.4.1 机制转换协整检验结果71-72
3.4.2 VECM 模型与发现贡献72-74
3.5 发现功能变化的影响机理74-75
3.6 本章小结75-77
第四章 石油市场的风险测度：CiaR 模型的进展与运用77-104
4.1 引言77-78
4.2 基于贝叶斯 CiaR 模型的油价风险浅析78-95
4.2.1 CiaR 模型与贝叶斯 CiaR 模型79-84
4.2.2 数据说明84-85
4.2.3 实证结果及浅析85-95
4.3 石油期货收益率的分位数建模及其影响因素浅析95-102
4.3.1 模型与策略96-97
4.3.2 数据说明97-98
4.3.3 实证结果与浅析98-102
4.4 本章小结102-104
第五章 石油期货对冲比率的模型选择：交互作用与模型风险104-128
5.1 引言104-105
5.2 交互作用方式下 OLS 对冲比率的估计偏误105-113
5.2.1 OLS 对冲比率105-106
5.2.2 交互作用与 OLS 对冲比率的估计偏误106-107
5.2.3 反馈效应检验107-109
5.2.4 数据说明109-112
5.2.5 实证结果及浅析112-113
5.3 结构 BEKK 模型与石油期货对冲比率113-118
5.3.1 结构 BEKK 模型113-115
5.3.2 数据说明115-116
5.3.3 实证结果及浅析116-118
5.4 石油期货对冲比率的模型选择118-126
5.4.1 对冲比率与对冲绩效119-120
5.4.2 数据说明120-121
5.4.3 实证结果及浅析121-126
5.5 本章小结126-128
第六章 总结与展望128-132
6.1 全文总结与革新点128-131
6.2 探讨展望131-132
致谢132-133